Сравнение QMLFX с SIOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).
QMLFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности QMLFX и SIOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMLFX и SIOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMLFX Quantified Market Leaders Fund | -3.62% | 0.97% | 11.05% | 15.04% | -23.59% | 13.22% | 37.81% | 26.08% | -13.48% | 16.76% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 0.35% | 10.08% | 7.25% | 11.09% | -13.13% | 4.50% | 5.33% | 14.33% | -2.11% | 6.77% |
Доходность по периодам
С начала года, QMLFX показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у SIOAX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции QMLFX превзошли акции SIOAX по среднегодовой доходности: 8.09% против 5.05% соответственно.
QMLFX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -9.61%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- -1.62%
- 10 лет*
- 8.09%
SIOAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 5.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMLFX и SIOAX
QMLFX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.
Доходность на риск
QMLFX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск
QMLFX
SIOAX
Сравнение QMLFX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMLFX | SIOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 2.29 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 3.05 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.53 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.39 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 11.01 | -9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMLFX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 2.29 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.84 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 1.00 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.06 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между QMLFX и SIOAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMLFX и SIOAX
Дивидендная доходность QMLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности SIOAX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMLFX Quantified Market Leaders Fund | 1.42% | 1.37% | 0.00% | 1.99% | 0.00% | 26.84% | 9.58% | 0.00% | 15.63% | 12.15% | 2.22% | 1.63% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 4.92% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок QMLFX и SIOAX
Максимальная просадка QMLFX за все время составила -36.59%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMLFX и SIOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMLFX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.59% | -22.10% | -14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -3.20% | -8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.59% | -17.57% | -19.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.59% | -22.10% | -14.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -2.25% | -14.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -2.35% | -10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 0.69% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMLFX и SIOAX
Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что QMLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMLFX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 1.09% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 1.86% | +13.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 3.36% | +17.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 4.56% | +15.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 5.06% | +15.81% |