Сравнение QMLFX с QFITX
QMLFX (Quantified Market Leaders Fund) and QFITX (Quantified Tactical Fixed Income Fund) are both mutual funds - QMLFX is a Tactical Allocation fund managed by Advisors Preferred, while QFITX is a Nontraditional Bonds fund managed by Advisors Preferred. Over the past 5 years, QMLFX returned 0.97%/yr vs -1.40%/yr for QFITX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. QMLFX charges 1.30%/yr vs 1.56%/yr for QFITX.
Доходность
Сравнение доходности QMLFX и QFITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMLFX показывает доходность 20.94%, что значительно выше, чем у QFITX с доходностью -4.10%.
QMLFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 11.94%
- С начала года
- 20.94%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 40.12%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 10.70%
QFITX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -5.33%
- 1 год
- -5.47%
- 3 года*
- -5.96%
- 5 лет*
- -1.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMLFX и QFITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMLFX Quantified Market Leaders Fund | 20.94% | 0.97% | 11.05% | 15.04% | -23.59% | 13.22% | 37.81% | 12.61% |
QFITX Quantified Tactical Fixed Income Fund | -4.10% | -7.64% | -1.03% | -6.54% | -22.87% | 36.77% | 10.36% | 2.31% |
Correlation
The correlation between QMLFX and QFITX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.07 |
Over the past year, QMLFX and QFITX have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMLFX vs. QFITX — Ранг доходности на риск
QMLFX
QFITX
Сравнение QMLFX c QFITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMLFX | QFITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.83 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | -0.63 | +4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | -1.41 | +13.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMLFX | QFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | -1.00 | +3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.07 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.02 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок QMLFX и QFITX
Максимальная просадка QMLFX за все время составила -36.59%, примерно равная максимальной просадке QFITX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMLFX и QFITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMLFX | QFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.59% | -38.03% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -8.67% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | -20.64% | -6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.59% | -38.03% | +1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -37.36% | +37.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.53% | -19.28% | +6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.90% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMLFX и QFITX
Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что QMLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QFITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMLFX | QFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 1.60% | +6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 4.16% | +10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.54% | 5.47% | +15.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 21.20% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 20.26% | +0.72% |
Сравнение комиссий QMLFX и QFITX
QMLFX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии QFITX в 1.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMLFX и QFITX
Дивидендная доходность QMLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности QFITX в 13.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFITX Quantified Tactical Fixed Income Fund | 13.26% | 12.72% | 3.70% | 0.08% | 0.15% | 29.15% | 2.12% | 4.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMLFX Quantified Market Leaders Fund | 1.13% | 1.37% | 0.00% | 1.99% | 0.00% | 26.84% | 9.58% | 0.00% | 15.63% | 12.15% | 2.22% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
QMLFX and QFITX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QMLFX has higher volatility (7.72%) compared to QFITX (1.60%). In terms of maximum drawdown, QMLFX dropped -36.59% vs QFITX's -38.03%.
QMLFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMLFX и QFITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор