PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMLFX с QFITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMLFX с QFITX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QMLFX (Quantified Market Leaders Fund) and QFITX (Quantified Tactical Fixed Income Fund) are both mutual funds - QMLFX is a Tactical Allocation fund managed by Advisors Preferred, while QFITX is a Nontraditional Bonds fund managed by Advisors Preferred. Over the past 5 years, QMLFX returned 0.74%/yr vs -1.30%/yr for QFITX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. QMLFX charges 1.30%/yr vs 1.56%/yr for QFITX.

Доходность

Сравнение доходности QMLFX и QFITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMLFX показывает доходность 16.08%, что значительно выше, чем у QFITX с доходностью -4.59%.

QMLFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.61%
С начала года
16.08%
6 месяцев
12.55%
1 год
30.15%
3 года*
11.87%
5 лет*
0.74%
10 лет*
10.51%

QFITX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-4.52%
1 год
-7.20%
3 года*
-6.12%
5 лет*
-1.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMLFX и QFITX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund		16.08%0.97%11.05%15.04%-23.59%13.22%37.81%12.49%
QFITX
Quantified Tactical Fixed Income Fund		-4.59%-7.64%-1.03%-6.54%-22.87%36.77%10.36%2.31%

Correlation

The correlation between QMLFX and QFITX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г.

0.07

Over the past year, QMLFX and QFITX have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Market Leaders Fund

Quantified Tactical Fixed Income Fund

Часто сравнивают с QMLFX:
QMLFX с QSPMXQMLFX с OTRFXQMLFX с KAMIXQMLFX с QEVOXQMLFX с SAPEXQMLFX с SFHYXQMLFX с QTSSX
Часто сравнивают с QFITX:
QFITX с VOOQFITX с QSTFXQFITX с APFPXQFITX с SFHYXQFITX с SUBFXQFITX с OTRFXQFITX с CBYYX

Доходность на риск

QMLFX vs. QFITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMLFX
Ранг доходности на риск QMLFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMLFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMLFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMLFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMLFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMLFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
QFITX
Ранг доходности на риск QFITX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFITX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFITX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFITX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFITX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFITX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMLFX c QFITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMLFXQFITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
-1.13

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
-1.50

+3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.81

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

-0.71

+3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

-1.46

+9.83

QMLFX vs. QFITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMLFX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа QFITX равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMLFX и QFITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMLFX и QFITX

Максимальная просадка QMLFX за все время составила -36.59%, примерно равная максимальной просадке QFITX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMLFX и QFITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMLFXQFITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.59%

-38.03%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-8.67%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.21%

-20.64%

-6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.07%

-38.03%

+3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-37.67%

+33.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-19.36%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

4.18%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QMLFX и QFITX

Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) имеет более высокую волатильность в 12.77% по сравнению с Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что QMLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QFITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMLFXQFITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.77%

1.10%

+11.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.33%

4.18%

+14.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.38%

5.45%

+17.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

21.20%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

20.20%

+1.02%

Сравнение комиссий QMLFX и QFITX

QMLFX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии QFITX в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMLFX и QFITX

Дивидендная доходность QMLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности QFITX в 16.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QFITX
Quantified Tactical Fixed Income Fund		16.08%12.72%3.70%0.08%0.15%29.15%2.12%4.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund		1.18%1.37%0.00%1.99%0.00%26.84%9.58%0.00%15.63%12.15%2.22%1.63%

Часто задаваемые вопросы

QMLFX and QFITX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMLFX has higher volatility (12.77%) compared to QFITX (1.10%). In terms of maximum drawdown, QMLFX dropped -36.59% vs QFITX's -38.03%.

QMLFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMLFX и QFITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор