Сравнение QFITX с SFHYX
QFITX (Quantified Tactical Fixed Income Fund) and SFHYX (Hundredfold Select Alternative Fund) are both mutual funds - QFITX is a Nontraditional Bonds fund managed by Advisors Preferred, while SFHYX is a Tactical Allocation fund managed by Advisors Preferred. Over the past 5 years, QFITX returned -1.30%/yr vs 2.10%/yr for SFHYX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. QFITX charges 1.56%/yr vs 2.45%/yr for SFHYX.
Доходность
Сравнение доходности QFITX и SFHYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFITX показывает доходность -4.59%, что значительно ниже, чем у SFHYX с доходностью 0.36%.
QFITX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -4.59%
- 6 месяцев
- -4.52%
- 1 год
- -7.20%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- -1.30%
- 10 лет*
- —
SFHYX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам QFITX и SFHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFITX Quantified Tactical Fixed Income Fund | -4.59% | -7.64% | -1.03% | -6.54% | -22.87% | 36.77% | 10.36% | 2.31% |
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | 0.36% | 10.99% | 2.78% | 9.94% | -10.31% | 8.05% | 37.42% | 2.24% |
Correlation
The correlation between QFITX and SFHYX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г. | 0.09 |
Over the past year, QFITX and SFHYX have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFITX vs. SFHYX — Ранг доходности на риск
QFITX
SFHYX
Сравнение QFITX c SFHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFITX | SFHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.30 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.96 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 5.20 | -6.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFITX и SFHYX
Максимальная просадка QFITX за все время составила -38.03%, что больше максимальной просадки SFHYX в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFITX и SFHYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFITX | SFHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.03% | -17.34% | -20.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -3.75% | -4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -5.80% | -14.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.03% | -13.71% | -24.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.67% | -2.27% | -35.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.36% | -2.74% | -16.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 1.41% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFITX и SFHYX
Текущая волатильность для Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) составляет 1.10%, в то время как у Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что QFITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFITX | SFHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 1.83% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 3.90% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 4.79% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 6.24% | +14.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 6.26% | +13.94% |
Сравнение комиссий QFITX и SFHYX
QFITX берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии SFHYX в 2.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFITX и SFHYX
Дивидендная доходность QFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.08%, что больше доходности SFHYX в 9.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFITX Quantified Tactical Fixed Income Fund | 16.08% | 12.72% | 3.70% | 0.08% | 0.15% | 29.15% | 2.12% | 4.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | 9.51% | 9.54% | 5.68% | 4.62% | 4.19% | 10.21% | 13.57% | 4.95% | 2.55% | 10.24% | 4.93% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
QFITX and SFHYX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFHYX has higher volatility (1.83%) compared to QFITX (1.10%). In terms of maximum drawdown, QFITX dropped -38.03% vs SFHYX's -17.34%.
SFHYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFITX и SFHYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор