Сравнение QFITX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
QFITX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности QFITX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QFITX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFITX Quantified Tactical Fixed Income Fund | -3.08% | -7.64% | -1.03% | -6.54% | -22.87% | 36.77% | 10.36% | 2.31% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 7.98% |
Доходность по периодам
С начала года, QFITX показывает доходность -3.08%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
QFITX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -5.87%
- 1 год
- -10.73%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -1.17%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QFITX и VOO
QFITX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
QFITX vs. VOO — Ранг доходности на риск
QFITX
VOO
Сравнение QFITX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QFITX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | 1.01 | -2.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | 1.53 | -3.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.23 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.55 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 7.31 | -8.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFITX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.71 | 1.01 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.71 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.83 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между QFITX и VOO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFITX и VOO
Дивидендная доходность QFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.12%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFITX Quantified Tactical Fixed Income Fund | 13.12% | 12.72% | 3.70% | 0.08% | 0.15% | 29.15% | 2.12% | 4.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок QFITX и VOO
Максимальная просадка QFITX за все время составила -38.03%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFITX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QFITX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.03% | -33.99% | -4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -11.98% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.03% | -24.52% | -13.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.69% | -5.55% | -31.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -3.72% | -15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 2.55% | +4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFITX и VOO
Текущая волатильность для Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) составляет 3.24%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что QFITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QFITX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 5.34% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.24% | 9.47% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 18.11% | -12.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 16.82% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 17.99% | +2.52% |