PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QFITX с QSTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QFITX с QSTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) и Quantified STF Fund (QSTFX).

QFITX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. QSTFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 12 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности QFITX и QSTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QFITX и QSTFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QFITX
Quantified Tactical Fixed Income Fund		-3.08%-7.64%-1.03%-6.54%-22.87%36.77%10.36%2.31%
QSTFX
Quantified STF Fund		-11.76%-2.48%29.94%61.87%-46.15%28.79%78.20%14.95%

Доходность по периодам

С начала года, QFITX показывает доходность -3.08%, что значительно выше, чем у QSTFX с доходностью -11.76%.

QFITX

1 день
0.89%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-5.87%
1 год
-10.73%
3 года*
-5.63%
5 лет*
-1.17%
10 лет*
—

QSTFX

1 день
0.29%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-11.76%
6 месяцев
-14.62%
1 год
15.58%
3 года*
16.90%
5 лет*
4.88%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Tactical Fixed Income Fund

Quantified STF Fund

Часто сравнивают с QFITX:
QFITX с VOOQFITX с SUBFXQFITX с AFLIXQFITX с SFHYXQFITX с OTRFXQFITX с APFPXQFITX с CBYYX
Часто сравнивают с QSTFX:
QSTFX с DIVOQSTFX с QCGDXQSTFX с SAPEXQSTFX с GPIFXQSTFX с QALTXQSTFX с SFHYXQSTFX с OTRFX

Сравнение комиссий QFITX и QSTFX

QFITX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии QSTFX в 1.55%.

QFITX
Quantified Tactical Fixed Income Fund
QSTFX
Quantified STF Fund

Доходность на риск

QFITX vs. QSTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFITX
Ранг доходности на риск QFITX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFITX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFITX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFITX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFITX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFITX: 11
Ранг коэф-та Мартина
QSTFX
Ранг доходности на риск QSTFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSTFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSTFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFITX c QSTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QFITXQSTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.71

0.65

-2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.23

0.99

-3.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.71

1.14

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

0.88

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.51

2.61

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QFITX vs. QSTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QFITX на текущий момент составляет -1.71, что ниже коэффициента Шарпа QSTFX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFITX и QSTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QFITXQSTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.71

0.65

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.18

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.46

-0.47

Корреляция

Корреляция между QFITX и QSTFX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFITX и QSTFX

Дивидендная доходность QFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.12%, что больше доходности QSTFX в 12.07%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QFITX
Quantified Tactical Fixed Income Fund		13.12%12.72%3.70%0.08%0.15%29.15%2.12%4.28%0.00%0.00%0.00%
QSTFX
Quantified STF Fund		12.07%10.65%5.12%1.03%0.00%21.93%20.82%0.52%2.57%39.11%0.01%

Просадки

Сравнение просадок QFITX и QSTFX

Максимальная просадка QFITX за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки QSTFX в -49.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFITX и QSTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

QFITXQSTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-49.03%

+11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-17.87%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.03%

-49.03%

+11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.69%

-19.73%

-16.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.83%

-15.63%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

5.99%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QFITX и QSTFX

Текущая волатильность для Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) составляет 3.24%, в то время как у Quantified STF Fund (QSTFX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что QFITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QFITXQSTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

6.32%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.24%

19.30%

-15.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

24.06%

-17.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

27.23%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

27.70%

-7.19%