PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QFITX с CBYYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QFITX с CBYYX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QFITX (Quantified Tactical Fixed Income Fund) and CBYYX (Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y) are both Nontraditional Bonds funds. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. QFITX charges 1.56%/yr vs 1.46%/yr for CBYYX.

Доходность

Сравнение доходности QFITX и CBYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) и Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

QFITX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBYYX

1 день
0.09%
1 месяц
0.97%
6 месяцев
3.45%
С начала года
3.73%
1 год
10.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QFITX и CBYYX

2026 (YTD)202520242023
QFITX
Quantified Tactical Fixed Income Fund		-4.59%-7.64%-1.03%-8.49%
CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y		3.73%11.09%15.69%3.43%

Correlation

The correlation between QFITX and CBYYX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2023 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Tactical Fixed Income Fund

Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y

Часто сравнивают с QFITX:
QFITX с VOOQFITX с QSTFXQFITX с SUBFXQFITX с SFHYXQFITX с OTRFXQFITX с APFPXQFITX с AFLIX
Часто сравнивают с CBYYX:
CBYYX с ILSCBYYX с EVNTCBYYX с PADZXCBYYX с HFSAXCBYYX с VBILXCBYYX с SRDAXCBYYX с XILSX

Доходность на риск

QFITX vs. CBYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFITX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CBYYX
Ранг доходности на риск CBYYX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFITX c CBYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) и Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QFITXCBYYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

9.14

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

32.45

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

9.98

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

121.89

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

451.32

—

QFITX vs. CBYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QFITX и CBYYX

Загрузка графика...

Показатели просадок

QFITXCBYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-8.72%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.26%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QFITX и CBYYX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QFITXCBYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.30%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.21%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

8.05%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

8.05%

—

Сравнение комиссий QFITX и CBYYX

QFITX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии CBYYX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFITX и CBYYX

Дивидендная доходность QFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.08%, что больше доходности CBYYX в 8.81%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y		8.81%9.14%10.33%9.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
QFITX
Quantified Tactical Fixed Income Fund		16.08%12.72%3.70%0.08%0.15%29.15%2.12%4.28%

Часто задаваемые вопросы

QFITX and CBYYX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QFITX и CBYYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор