PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QFITX с CBYYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QFITX с CBYYX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QFITX (Quantified Tactical Fixed Income Fund) and CBYYX (Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past year, QFITX returned -7.20% vs 11.14% for CBYYX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. QFITX charges 1.56%/yr vs 1.46%/yr for CBYYX.

Доходность

Сравнение доходности QFITX и CBYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) и Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QFITX показывает доходность -4.59%, что значительно ниже, чем у CBYYX с доходностью 3.00%.

QFITX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-4.52%
1 год
-7.20%
3 года*
-6.12%
5 лет*
-1.30%
10 лет*
—

CBYYX

1 день
0.18%
1 месяц
0.89%
С начала года
3.00%
6 месяцев
3.10%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QFITX и CBYYX

2026 (YTD)202520242023
QFITX
Quantified Tactical Fixed Income Fund		-4.59%-7.64%-1.03%-8.49%
CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y		3.00%11.09%15.69%3.43%

Correlation

The correlation between QFITX and CBYYX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2023 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Tactical Fixed Income Fund

Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y

Часто сравнивают с QFITX:
QFITX с VOOQFITX с QSTFXQFITX с APFPXQFITX с SFHYXQFITX с SUBFXQFITX с OTRFXQFITX с AFLIX
Часто сравнивают с CBYYX:
CBYYX с ILSCBYYX с EVNTCBYYX с PADZXCBYYX с HFSAXCBYYX с VBILXCBYYX с SRDAXCBYYX с SPY

Доходность на риск

QFITX vs. CBYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFITX
Ранг доходности на риск QFITX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFITX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFITX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFITX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFITX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFITX: 00
Ранг коэф-та Мартина
CBYYX
Ранг доходности на риск CBYYX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFITX c CBYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) и Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QFITXCBYYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
9.13

-10.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
31.59

-33.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

9.43

-8.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

123.14

-123.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

444.40

-445.86

QFITX vs. CBYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QFITX на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа CBYYX равного 9.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFITX и CBYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QFITX и CBYYX

Максимальная просадка QFITX за все время составила -38.03%, что больше максимальной просадки CBYYX в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFITX и CBYYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QFITXCBYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-8.72%

-29.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-0.09%

-8.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.67%

0.00%

-37.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.36%

-1.28%

-18.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

0.03%

+4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности QFITX и CBYYX

Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что QFITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QFITXCBYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.24%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.18%

0.63%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.45%

1.23%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

8.13%

+13.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

8.13%

+12.07%

Сравнение комиссий QFITX и CBYYX

QFITX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии CBYYX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFITX и CBYYX

Дивидендная доходность QFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.08%, что больше доходности CBYYX в 8.87%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y		8.87%9.14%10.33%9.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
QFITX
Quantified Tactical Fixed Income Fund		16.08%12.72%3.70%0.08%0.15%29.15%2.12%4.28%

Часто задаваемые вопросы

QFITX and CBYYX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QFITX has higher volatility (1.10%) compared to CBYYX (0.24%). In terms of maximum drawdown, QFITX dropped -38.03% vs CBYYX's -8.72%.

CBYYX currently has the higher Sharpe Ratio (9.13 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QFITX и CBYYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор