PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QFITX с APFPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QFITX с APFPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QFITX (Quantified Tactical Fixed Income Fund) and APFPX (Artisan Global Unconstrained Fund) are both Nontraditional Bonds funds. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. QFITX charges 1.56%/yr vs 1.54%/yr for APFPX.

Доходность

Сравнение доходности QFITX и APFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

QFITX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APFPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
3.71%
С начала года
4.57%
1 год
11.52%
3 года*
9.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QFITX и APFPX

2026 (YTD)2025202420232022
QFITX
Quantified Tactical Fixed Income Fund		-4.59%-7.64%-1.03%-6.54%-12.61%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.57%10.21%11.33%6.67%6.73%

Correlation

The correlation between QFITX and APFPX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Tactical Fixed Income Fund

Artisan Global Unconstrained Fund

Часто сравнивают с QFITX:
QFITX с VOOQFITX с QSTFXQFITX с SUBFXQFITX с SFHYXQFITX с OTRFXQFITX с CBYYXQFITX с AFLIX
Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с DCAIXAPFPX с APFDXAPFPX с GMODXAPFPX с AFLIXAPFPX с MWCIXAPFPX с FBND

Доходность на риск

QFITX vs. APFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFITX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFITX c APFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QFITXAPFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

4.62

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

6.70

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

2.16

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

12.82

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

53.07

—

QFITX vs. APFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QFITX и APFPX

Загрузка графика...

Показатели просадок

QFITXAPFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-2.10%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.25%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.22%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QFITX и APFPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QFITXAPFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.57%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.49%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

2.74%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

2.74%

—

Сравнение комиссий QFITX и APFPX

QFITX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии APFPX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFITX и APFPX

Дивидендная доходность QFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.08%, что больше доходности APFPX в 4.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.75%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%
QFITX
Quantified Tactical Fixed Income Fund		16.08%12.72%3.70%0.08%0.15%29.15%2.12%4.28%

Часто задаваемые вопросы

QFITX and APFPX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QFITX и APFPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор