Сравнение QFITX с APFPX
QFITX (Quantified Tactical Fixed Income Fund) and APFPX (Artisan Global Unconstrained Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 3 years, QFITX returned -6.12%/yr vs 9.18%/yr for APFPX. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. QFITX charges 1.56%/yr vs 1.54%/yr for APFPX.
Доходность
Сравнение доходности QFITX и APFPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFITX показывает доходность -4.59%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 4.18%.
QFITX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -4.59%
- 6 месяцев
- -4.52%
- 1 год
- -7.20%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- -1.30%
- 10 лет*
- —
APFPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFITX и APFPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QFITX Quantified Tactical Fixed Income Fund | -4.59% | -7.64% | -1.03% | -6.54% | -12.61% |
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 4.18% | 10.21% | 11.33% | 6.67% | 6.73% |
Correlation
The correlation between QFITX and APFPX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | -0.19 |
The correlation between QFITX and APFPX shifts across timeframes, from -0.19 (3 years) to -0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFITX vs. APFPX — Ранг доходности на риск
QFITX
APFPX
Сравнение QFITX c APFPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFITX | APFPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 2.17 | -1.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 13.00 | -13.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 56.32 | -57.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFITX и APFPX
Максимальная просадка QFITX за все время составила -38.03%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFITX и APFPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFITX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.03% | -2.10% | -35.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -0.90% | -7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -2.02% | -18.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.67% | -0.16% | -37.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.36% | -0.25% | -19.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 0.21% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFITX и APFPX
Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что QFITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFITX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 0.54% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 2.12% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 2.49% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 2.74% | +18.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 2.74% | +17.46% |
Сравнение комиссий QFITX и APFPX
QFITX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии APFPX в 1.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFITX и APFPX
Дивидендная доходность QFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.08%, что больше доходности APFPX в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 4.58% | 4.01% | 6.18% | 6.89% | 8.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFITX Quantified Tactical Fixed Income Fund | 16.08% | 12.72% | 3.70% | 0.08% | 0.15% | 29.15% | 2.12% | 4.28% |
Часто задаваемые вопросы
QFITX and APFPX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFITX has higher volatility (1.10%) compared to APFPX (0.54%). In terms of maximum drawdown, QFITX dropped -38.03% vs APFPX's -2.10%.
APFPX currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFITX и APFPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор