PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QFITX с APFPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QFITX с APFPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QFITX (Quantified Tactical Fixed Income Fund) and APFPX (Artisan Global Unconstrained Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 3 years, QFITX returned -5.96%/yr vs 9.48%/yr for APFPX. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. QFITX charges 1.56%/yr vs 1.54%/yr for APFPX.

Доходность

Сравнение доходности QFITX и APFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QFITX показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 4.00%.

QFITX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-5.33%
1 год
-5.47%
3 года*
-5.96%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
—

APFPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.07%
С начала года
4.00%
6 месяцев
5.16%
1 год
12.02%
3 года*
9.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QFITX и APFPX

2026 (YTD)2025202420232022
QFITX
Quantified Tactical Fixed Income Fund		-4.10%-7.64%-1.03%-6.54%-11.06%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.00%10.21%11.33%6.67%6.73%

Correlation

The correlation between QFITX and APFPX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Tactical Fixed Income Fund

Artisan Global Unconstrained Fund

Часто сравнивают с QFITX:
QFITX с VOOQFITX с QSTFXQFITX с SFHYXQFITX с SUBFXQFITX с OTRFXQFITX с CBYYXQFITX с AFLIX
Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с AFLIXAPFPX с APFDXAPFPX с DCAIXAPFPX с MWCIXAPFPX с GMODXAPFPX с FBND

Доходность на риск

QFITX vs. APFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFITX
Ранг доходности на риск QFITX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFITX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFITX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFITX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFITX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFITX: 11
Ранг коэф-та Мартина
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFITX c APFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QFITXAPFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
4.91

-5.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
7.19

-8.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

2.25

-1.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

13.50

-14.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

61.50

-62.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QFITX vs. APFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QFITX на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа APFPX равного 4.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFITX и APFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QFITXAPFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

4.91

-5.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

3.54

-3.56

Просадки

Сравнение просадок QFITX и APFPX

Максимальная просадка QFITX за все время составила -38.03%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFITX и APFPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QFITXAPFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-2.10%

-35.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-0.90%

-7.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-2.02%

-18.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.36%

-0.33%

-37.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.28%

-0.25%

-19.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

0.20%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности QFITX и APFPX

Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что QFITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QFITXAPFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

0.48%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

2.09%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

2.47%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

2.76%

+18.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

2.76%

+17.50%

Сравнение комиссий QFITX и APFPX

QFITX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии APFPX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFITX и APFPX

Дивидендная доходность QFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.26%, что больше доходности APFPX в 4.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.59%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%
QFITX
Quantified Tactical Fixed Income Fund		13.26%12.72%3.70%0.08%0.15%29.15%2.12%4.28%

Часто задаваемые вопросы

QFITX and APFPX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QFITX has higher volatility (1.60%) compared to APFPX (0.48%). In terms of maximum drawdown, QFITX dropped -38.03% vs APFPX's -2.10%.

APFPX currently has the higher Sharpe Ratio (4.91 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QFITX и APFPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор