PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMLFX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMLFX с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

QMLFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QMLFX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMLFX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund		-1.41%0.97%11.05%15.04%-23.59%13.22%37.81%20.73%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, QMLFX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

QMLFX

1 день
2.29%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-3.59%
1 год
11.74%
3 года*
8.66%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
8.33%

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Market Leaders Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с QMLFX:
QMLFX с SAPEXQMLFX с OTRFXQMLFX с SFHYXQMLFX с KAMIXQMLFX с QALTXQMLFX с QSPMXQMLFX с QEVOX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий QMLFX и PDX

QMLFX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund

Доходность на риск

QMLFX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMLFX
Ранг доходности на риск QMLFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMLFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMLFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMLFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMLFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMLFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMLFX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMLFXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.35

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

0.59

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.10

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.46

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

1.13

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMLFX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMLFX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMLFX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMLFXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.35

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

1.04

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.30

+0.04

Корреляция

Корреляция между QMLFX и PDX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMLFX и PDX

Дивидендная доходность QMLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund		1.39%1.37%0.00%1.99%0.00%26.84%9.58%0.00%15.63%12.15%2.22%1.63%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMLFX и PDX

Максимальная просадка QMLFX за все время составила -36.59%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMLFX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMLFXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.59%

-80.63%

+44.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-20.21%

+8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-37.24%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.25%

-15.21%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-18.92%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

8.25%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности QMLFX и PDX

Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что QMLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMLFXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

5.49%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

11.47%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

22.80%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

25.81%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

36.86%

-15.98%