Сравнение QMID с QLV
QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) and QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) are both Quality Factor funds - QMID tracks the WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index while QLV tracks the Northern Trust Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past year, QMID returned 11.97% vs 16.89% for QLV. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QMID charges 0.38%/yr vs 0.22%/yr for QLV.
Доходность
Сравнение доходности QMID и QLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMID показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у QLV с доходностью 10.87%.
QMID
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- 6.76%
- С начала года
- 7.39%
- 1 год
- 11.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.52%
QLV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 3.20%
- 6 месяцев
- 7.76%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $528.94K | $467.98K | $515.96K | |
| $3.04K | $11.29K | $31.12K |
Сравнение доходности по годам QMID и QLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QMID WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund | 7.39% | 5.02% | 9.01% |
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 10.87% | 12.28% | 15.18% |
Correlation
The correlation between QMID and QLV is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between QMID and QLV has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов QMID и QLV
Секторы
QMID
QLV
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
QMID
QLV
Потребительский циклический сектор
QMID
QLV
Здравоохранение
QMID
QLV
Технологии
QMID
QLV
Финансовые услуги
QMID
QLV
Коммуникационные услуги
QMID
QLV
Потребительский защитный сектор
QMID
QLV
Энергетика
QMID
QLV
Сырьевые материалы
QMID
QLV
Недвижимость
QMID
-
QLV
Коммунальные услуги
QMID
-
QLV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMID vs. QLV — Ранг доходности на риск
QMID
QLV
Сравнение QMID c QLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMID | QLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.39 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.74 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 11.29 | -7.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMID и QLV
Максимальная просадка QMID за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки QLV в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMID и QLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMID | QLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.42% | -33.71% | +9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -6.19% | -4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | 0.00% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -3.93% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 1.50% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMID и QLV
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что QMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMID | QLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 2.38% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 6.03% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 7.82% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 12.64% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 16.42% | +1.81% |
Сравнение комиссий QMID и QLV
QMID берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QLV в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMID и QLV
Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности QLV в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 1.50% | 1.60% | 1.66% | 1.60% | 1.74% | 0.96% | 1.24% | 0.58% |
QMID WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund | 0.48% | 0.51% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMID and QLV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QMID has higher volatility (4.23%) compared to QLV (2.38%). In terms of maximum drawdown, QMID dropped -24.42% vs QLV's -33.71%.
On 1-year performance, QLV leads with 16.89% vs 11.97% for QMID. On fees, QLV is cheaper at 0.22% per year. On volatility, QLV has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QLV has performed better with a 16.89% return vs 11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QLV is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.38% for QMID.
QLV has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.48% for QMID.
QMID tracks WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index, while QLV tracks Northern Trust Quality Low Volatility Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Northern Trust. Their fees differ too: 0.38% for QMID and 0.22% for QLV.
QLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMID и QLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор