PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QMID с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QMID и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMID и XMMO


2026 (YTD)20252024
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund
-3.53%5.02%9.33%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
6.86%13.04%33.70%

Доходность по периодам

С начала года, QMID показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%.


QMID

1 день
0.63%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-3.38%
1 год
7.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Сравнение комиссий QMID и XMMO

QMID берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.


Доходность на риск

QMID vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QMID
Ранг доходности на риск QMID: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2626
Ранг коэф-та Мартина

XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMID c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QMIDXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.34

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.91

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.41

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

11.42

-9.09

QMID vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMID на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMID и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QMIDXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.34

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.55

-0.29

Корреляция

Корреляция между QMID и XMMO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QMID и XMMO

Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности XMMO в 0.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund
0.53%0.51%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок QMID и XMMO

Максимальная просадка QMID за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMID и XMMO.


Загрузка...

Показатели просадок


QMIDXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-55.37%

+30.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-12.81%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-2.62%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-9.52%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.70%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности QMID и XMMO

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) составляет 5.44%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что QMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QMIDXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

9.04%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

14.39%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.54%

22.03%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

21.27%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

22.11%

-3.28%