PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QMID с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMID с SPMO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QMID is a Quality Factor fund tracking the WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, QMID returned 11.97% vs 32.07% for SPMO. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QMID charges 0.38%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности QMID и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMID показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 26.49%.

QMID

1 день
-0.75%
1 месяц
2.62%
6 месяцев
6.76%
С начала года
7.39%
1 год
11.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
8.52%

SPMO

1 день
-0.60%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
28.96%
С начала года
26.49%
1 год
32.07%
3 года*
39.71%
5 лет*
20.97%
10 лет*
20.10%
Всё время*
19.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QMID

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund
$3.04K$11.29K$31.12K

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF
$342.72M$341.89M$352.43M

Сравнение доходности по годам QMID и SPMO

2026 (YTD)20252024
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		7.39%5.02%9.01%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		26.49%26.58%38.30%

Correlation

The correlation between QMID and SPMO is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.60

The correlation between QMID and SPMO shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QMID и SPMO

Секторы
QMID
SPMO

Промышленность

19.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

19.3%
1.2%

Здравоохранение

17.9%
6.9%

Технологии

17.2%
53.7%

Финансовые услуги

13.2%
6.0%

Коммуникационные услуги

4.6%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.2%

Энергетика

3.0%
3.3%

Сырьевые материалы

0.6%
1.9%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Промышленность

QMID
19.9%
SPMO
11.2%

Потребительский циклический сектор

QMID
19.3%
SPMO
1.2%

Здравоохранение

QMID
17.9%
SPMO
6.9%

Технологии

QMID
17.2%
SPMO
53.7%

Финансовые услуги

QMID
13.2%
SPMO
6.0%

Коммуникационные услуги

QMID
4.6%
SPMO
7.4%

Потребительский защитный сектор

QMID
4.4%
SPMO
4.2%

Энергетика

QMID
3.0%
SPMO
3.3%

Сырьевые материалы

QMID
0.6%
SPMO
1.9%

Недвижимость

QMID

-

SPMO
1.1%

Коммунальные услуги

QMID

-

SPMO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с BKMCQMID с BBHMQMID с BOUTQMID с RWJQMID с SCHMQMID с TEKX
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

QMID vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QMID c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMIDSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.34

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
1.90

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.06

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

7.35

-3.53

QMID vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMID на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMID и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMID и SPMO

Максимальная просадка QMID за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMID и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMIDSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-30.95%

+6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-15.64%

+4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-7.05%

+6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-4.62%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.37%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QMID и SPMO

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) составляет 4.23%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что QMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMIDSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

10.70%

-6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

21.85%

-10.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

24.09%

-8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

20.69%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

20.97%

-2.74%

Сравнение комиссий QMID и SPMO

QMID берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMID и SPMO

Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SPMO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.48%0.51%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

QMID and SPMO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.70%) compared to QMID (4.23%). In terms of maximum drawdown, QMID dropped -24.42% vs SPMO's -30.95%.

On 1-year performance, SPMO leads with 32.07% vs 11.97% for QMID. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, QMID has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPMO has performed better with a 32.07% return vs 11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.38% for QMID.

SPMO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.48% for QMID.

QMID is categorized as Quality Factor, while SPMO is Momentum. QMID tracks WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for QMID and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMID и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор