PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QMID с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMID с RWJ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - QMID is a Quality Factor fund tracking the WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index, while RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past year, QMID returned 11.97% vs 43.01% for RWJ. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. QMID charges 0.38%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.

Доходность

Сравнение доходности QMID и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMID показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 28.32%.

QMID

1 день
-0.75%
1 месяц
2.62%
6 месяцев
6.76%
С начала года
7.39%
1 год
11.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
8.52%

RWJ

1 день
-1.05%
1 месяц
4.28%
6 месяцев
16.47%
С начала года
28.32%
1 год
43.01%
3 года*
17.28%
5 лет*
11.24%
10 лет*
13.57%
Всё время*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QMID

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund
$3.04K$11.29K$31.12K

RWJ

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
$4.99M$5.42M$5.09M

Сравнение доходности по годам QMID и RWJ

2026 (YTD)20252024
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		7.39%5.02%9.01%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		28.32%7.75%16.66%

Correlation

The correlation between QMID and RWJ is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.85

The correlation between QMID and RWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMID и RWJ

Секторы
QMID
RWJ

Промышленность

19.9%
15.3%

Потребительский циклический сектор

19.3%
25.4%

Здравоохранение

17.9%
11.0%

Технологии

17.2%
10.3%

Финансовые услуги

13.2%
11.6%

Коммуникационные услуги

4.6%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
7.7%

Энергетика

3.0%
6.5%

Сырьевые материалы

0.6%
4.7%

Недвижимость

-

4.1%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Промышленность

QMID
19.9%
RWJ
15.3%

Потребительский циклический сектор

QMID
19.3%
RWJ
25.4%

Здравоохранение

QMID
17.9%
RWJ
11.0%

Технологии

QMID
17.2%
RWJ
10.3%

Финансовые услуги

QMID
13.2%
RWJ
11.6%

Коммуникационные услуги

QMID
4.6%
RWJ
2.6%

Потребительский защитный сектор

QMID
4.4%
RWJ
7.7%

Энергетика

QMID
3.0%
RWJ
6.5%

Сырьевые материалы

QMID
0.6%
RWJ
4.7%

Недвижимость

QMID

-

RWJ
4.1%

Коммунальные услуги

QMID

-

RWJ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с BKMCQMID с BBHMQMID с BOUTQMID с SCHMQMID с TEKX
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RWKRWJ с RZVRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD

Доходность на риск

QMID vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 3535
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QMID c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMIDRWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
2.33

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
3.37

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

3.82

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

12.84

-9.02

QMID vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMID на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа RWJ равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMID и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMID и RWJ

Максимальная просадка QMID за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMID и RWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMIDRWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-55.97%

+31.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-11.31%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-1.05%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-9.16%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.36%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QMID и RWJ

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) составляет 4.23%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что QMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMIDRWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.65%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

12.32%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

18.52%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

23.48%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

26.06%

-7.83%

Сравнение комиссий QMID и RWJ

QMID берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMID и RWJ

Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности RWJ в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.48%0.51%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		0.98%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Часто задаваемые вопросы

QMID and RWJ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWJ has higher volatility (4.65%) compared to QMID (4.23%). In terms of maximum drawdown, QMID dropped -24.42% vs RWJ's -55.97%.

On 1-year performance, RWJ leads with 43.01% vs 11.97% for QMID. On fees, QMID is cheaper at 0.38% per year. On volatility, QMID has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RWJ has performed better with a 43.01% return vs 11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMID is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for RWJ.

RWJ has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.48% for QMID.

QMID is categorized as Quality Factor, while RWJ is Small Cap Value Equities. QMID tracks WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index, while RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for QMID and 0.39% for RWJ.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMID и RWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор