PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMID с BKMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMID с BKMC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) and BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - QMID tracks the WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index while BKMC tracks the Morningstar US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, QMID returned 11.77% vs 23.76% for BKMC. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. QMID charges 0.38%/yr vs 0.04%/yr for BKMC.

Доходность

Сравнение доходности QMID и BKMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMID показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у BKMC с доходностью 11.95%.

QMID

1 день
0.34%
1 месяц
1.53%
С начала года
3.22%
6 месяцев
1.43%
1 год
11.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKMC

1 день
0.57%
1 месяц
2.95%
С начала года
11.95%
6 месяцев
11.20%
1 год
23.76%
3 года*
16.44%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMID и BKMC

2026 (YTD)20252024
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		3.22%5.02%9.33%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		11.95%8.74%14.60%

Correlation

The correlation between QMID and BKMC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.95

The correlation between QMID and BKMC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMID и BKMC

Секторы
QMID
BKMC

Промышленность

23.6%
22.9%

Потребительский циклический сектор

18.2%
9.1%

Технологии

16.3%
16.2%

Здравоохранение

14.5%
11.4%

Финансовые услуги

12.5%
12.4%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.3%

Энергетика

3.3%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.5%

Сырьевые материалы

2.1%
4.6%

Недвижимость

-

7.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Промышленность

QMID
23.6%
BKMC
22.9%

Потребительский циклический сектор

QMID
18.2%
BKMC
9.1%

Технологии

QMID
16.3%
BKMC
16.2%

Здравоохранение

QMID
14.5%
BKMC
11.4%

Финансовые услуги

QMID
12.5%
BKMC
12.4%

Потребительский защитный сектор

QMID
6.4%
BKMC
4.3%

Энергетика

QMID
3.3%
BKMC
3.3%

Коммуникационные услуги

QMID
3.1%
BKMC
3.5%

Сырьевые материалы

QMID
2.1%
BKMC
4.6%

Недвижимость

QMID

-

BKMC
7.6%

Коммунальные услуги

QMID

-

BKMC
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с RWJQMID с BOUTQMID с SCHMQMID с BBHMQMID с FCUS
Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с IJHBKMC с SCHD

Доходность на риск

QMID vs. BKMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMID c BKMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMIDBKMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.58

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.32

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

2.43

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

9.36

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMID vs. BKMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMID на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа BKMC равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMID и BKMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMIDBKMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.58

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.83

-0.42

Просадки

Сравнение просадок QMID и BKMC

Максимальная просадка QMID за все время составила -24.42%, примерно равная максимальной просадке BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMID и BKMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMIDBKMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-25.02%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-9.82%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

0.00%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-6.54%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.55%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности QMID и BKMC

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) составляет 3.46%, в то время как у BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что QMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMIDBKMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.08%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

10.94%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

15.10%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

18.77%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

19.15%

-0.65%

Сравнение комиссий QMID и BKMC

QMID берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BKMC в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMID и BKMC

Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности BKMC в 1.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.37%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.50%0.51%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QMID and BKMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKMC has higher volatility (4.08%) compared to QMID (3.46%). In terms of maximum drawdown, QMID dropped -24.42% vs BKMC's -25.02%.

On 1-year performance, BKMC leads with 23.76% vs 11.77% for QMID. On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. On volatility, QMID has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKMC has performed better with a 23.76% return vs 11.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.38% for QMID.

BKMC has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.50% for QMID.

QMID tracks WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index, while BKMC tracks Morningstar US Mid Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.38% for QMID and 0.04% for BKMC.

BKMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMID и BKMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор