PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMID с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMID с NTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).

QMID и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMID - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index. Фонд был запущен 25 янв. 2024 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности QMID и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMID и NTSX

2026 (YTD)20252024
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		-3.53%5.02%9.33%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		-4.22%18.82%18.10%

Доходность по периодам

С начала года, QMID показывает доходность -3.53%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.22%.

QMID

1 день
0.63%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-3.38%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NTSX

1 день
0.38%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-2.82%
1 год
16.25%
3 года*
15.70%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с RWJQMID с BKMCQMID с BOUTQMID с FCUSQMID с DXJ
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AVUV

Сравнение комиссий QMID и NTSX

QMID берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Доходность на риск

QMID vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2626
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMID c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMIDNTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.89

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.30

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.52

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

6.52

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMID vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMID на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа NTSX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMID и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMIDNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.89

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.62

-0.37

Корреляция

Корреляция между QMID и NTSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMID и NTSX

Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности NTSX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.53%0.51%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.22%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%

Просадки

Сравнение просадок QMID и NTSX

Максимальная просадка QMID за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMID и NTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMIDNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-31.34%

+6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-11.13%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-6.04%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-6.92%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.60%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QMID и NTSX

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) составляет 5.44%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что QMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMIDNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

6.11%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

9.65%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.54%

18.38%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

17.04%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

18.38%

+0.45%