PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMID с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMID с NTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - QMID is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. QMID is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past year, QMID returned 11.77% vs 25.65% for NTSX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMID charges 0.38%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности QMID и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMID показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 9.50%.

QMID

1 день
0.34%
1 месяц
1.53%
С начала года
3.22%
6 месяцев
1.43%
1 год
11.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NTSX

1 день
0.81%
1 месяц
4.30%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.65%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMID и NTSX

2026 (YTD)20252024
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		3.22%5.02%9.33%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		9.50%18.82%18.10%

Correlation

The correlation between QMID and NTSX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.74

The correlation between QMID and NTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMID и NTSX

Секторы
QMID
NTSX

Промышленность

23.6%
7.7%

Потребительский циклический сектор

18.2%
10.1%

Технологии

16.3%
35.1%

Здравоохранение

14.5%
8.4%

Финансовые услуги

12.5%
12.3%

Потребительский защитный сектор

6.4%
5.5%

Энергетика

3.3%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.1%
12.5%

Сырьевые материалы

2.1%
1.4%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Промышленность

QMID
23.6%
NTSX
7.7%

Потребительский циклический сектор

QMID
18.2%
NTSX
10.1%

Технологии

QMID
16.3%
NTSX
35.1%

Здравоохранение

QMID
14.5%
NTSX
8.4%

Финансовые услуги

QMID
12.5%
NTSX
12.3%

Потребительский защитный сектор

QMID
6.4%
NTSX
5.5%

Энергетика

QMID
3.3%
NTSX
3.5%

Коммуникационные услуги

QMID
3.1%
NTSX
12.5%

Сырьевые материалы

QMID
2.1%
NTSX
1.4%

Недвижимость

QMID

-

NTSX
1.5%

Коммунальные услуги

QMID

-

NTSX
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с RWJQMID с BKMCQMID с BOUTQMID с SCHMQMID с BBHM
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с CGBL

Доходность на риск

QMID vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2727
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMID c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMIDNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.09

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.84

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.38

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

2.81

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

12.44

-8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMID vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMID на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа NTSX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMID и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMIDNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.09

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.72

-0.31

Просадки

Сравнение просадок QMID и NTSX

Максимальная просадка QMID за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMID и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMIDNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-31.34%

+6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-9.16%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.25%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-6.79%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.07%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QMID и NTSX

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеют волатильность 3.46% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMIDNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.38%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

9.61%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

12.32%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

17.04%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

18.27%

+0.23%

Сравнение комиссий QMID и NTSX

QMID берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMID и NTSX

Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности NTSX в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.07%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.50%0.51%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMID and NTSX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMID has higher volatility (3.46%) compared to NTSX (3.38%). In terms of maximum drawdown, QMID dropped -24.42% vs NTSX's -31.34%.

On 1-year performance, NTSX leads with 25.65% vs 11.77% for QMID. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NTSX has performed better with a 25.65% return vs 11.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for QMID.

NTSX has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.50% for QMID.

QMID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.38% for QMID and 0.20% for NTSX.

NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMID и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор