PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMID с IWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMID с IWP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) and IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - QMID tracks the WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index while IWP tracks the Russell Midcap Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, QMID returned 11.77% vs 6.41% for IWP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QMID charges 0.38%/yr vs 0.23%/yr for IWP.

Доходность

Сравнение доходности QMID и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMID показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у IWP с доходностью 4.59%.

QMID

1 день
0.34%
1 месяц
1.53%
С начала года
3.22%
6 месяцев
1.43%
1 год
11.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWP

1 день
0.80%
1 месяц
4.11%
С начала года
4.59%
6 месяцев
3.03%
1 год
6.41%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.76%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMID и IWP

2026 (YTD)20252024
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		3.22%5.02%9.33%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		4.59%8.45%21.37%

Correlation

The correlation between QMID and IWP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.88

The correlation between QMID and IWP has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMID и IWP

Секторы
QMID
IWP

Промышленность

23.6%
24.2%

Потребительский циклический сектор

18.2%
21.1%

Технологии

16.3%
20.0%

Здравоохранение

14.5%
13.5%

Финансовые услуги

12.5%
6.9%

Потребительский защитный сектор

6.4%
1.5%

Энергетика

3.3%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
4.2%

Сырьевые материалы

2.1%
0.4%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Промышленность

QMID
23.6%
IWP
24.2%

Потребительский циклический сектор

QMID
18.2%
IWP
21.1%

Технологии

QMID
16.3%
IWP
20.0%

Здравоохранение

QMID
14.5%
IWP
13.5%

Финансовые услуги

QMID
12.5%
IWP
6.9%

Потребительский защитный сектор

QMID
6.4%
IWP
1.5%

Энергетика

QMID
3.3%
IWP
3.8%

Коммуникационные услуги

QMID
3.1%
IWP
4.2%

Сырьевые материалы

QMID
2.1%
IWP
0.4%

Недвижимость

QMID

-

IWP
1.4%

Коммунальные услуги

QMID

-

IWP
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с RWJQMID с BKMCQMID с BOUTQMID с SCHMQMID с BBHM
Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с IJKIWP с SCHGIWP с VOO

Доходность на риск

QMID vs. IWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMID c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMIDIWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.39

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
0.67

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

0.44

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

1.27

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMID vs. IWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMID на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа IWP равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMID и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMIDIWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.39

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.43

-0.02

Просадки

Сравнение просадок QMID и IWP

Максимальная просадка QMID за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMID и IWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMIDIWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-56.92%

+32.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-14.79%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-1.32%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-9.68%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

5.06%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности QMID и IWP

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) составляет 3.46%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что QMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMIDIWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.73%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

12.64%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

16.48%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

22.30%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

21.67%

-3.17%

Сравнение комиссий QMID и IWP

QMID берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IWP в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMID и IWP

Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности IWP в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.32%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.50%0.51%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMID and IWP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWP has higher volatility (3.73%) compared to QMID (3.46%). In terms of maximum drawdown, QMID dropped -24.42% vs IWP's -56.92%.

On 1-year performance, QMID leads with 11.77% vs 6.41% for IWP. On fees, IWP is cheaper at 0.23% per year. On volatility, QMID has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QMID has performed better with a 11.77% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWP is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.38% for QMID.

QMID has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.32% for IWP.

QMID tracks WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index, while IWP tracks Russell Midcap Growth Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.38% for QMID and 0.23% for IWP.

QMID currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMID и IWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор