Сравнение QMID с IVOG
QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) and IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - QMID tracks the WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index while IVOG tracks the S&P MidCap 400 Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, QMID returned 9.33% vs 23.96% for IVOG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QMID charges 0.38%/yr vs 0.10%/yr for IVOG.
Доходность
Сравнение доходности QMID и IVOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMID показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у IVOG с доходностью 17.11%.
QMID
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- 4.27%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVOG
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 17.11%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам QMID и IVOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QMID WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund | 4.27% | 5.02% | 9.01% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 17.11% | 7.34% | 15.98% |
Correlation
The correlation between QMID and IVOG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between QMID and IVOG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMID vs. IVOG — Ранг доходности на риск
QMID
IVOG
Сравнение QMID c IVOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMID | IVOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.48 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 9.40 | -6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMID и IVOG
Максимальная просадка QMID за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMID и IVOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMID | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.42% | -39.32% | +14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -9.69% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -3.78% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -5.85% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.56% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMID и IVOG
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) составляет 3.48%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что QMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMID | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 4.62% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 13.91% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 17.83% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 20.72% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 20.59% | -2.30% |
Сравнение комиссий QMID и IVOG
QMID берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMID и IVOG
Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности IVOG в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.55% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
QMID WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund | 0.49% | 0.51% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMID and IVOG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVOG has higher volatility (4.62%) compared to QMID (3.48%). In terms of maximum drawdown, QMID dropped -24.42% vs IVOG's -39.32%.
On 1-year performance, IVOG leads with 23.96% vs 9.33% for QMID. On fees, IVOG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, QMID has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVOG has performed better with a 23.96% return vs 9.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVOG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.38% for QMID.
IVOG has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.49% for QMID.
QMID tracks WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index, while IVOG tracks S&P MidCap 400 Growth Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for QMID and 0.10% for IVOG.
IVOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMID и IVOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор