PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMID с GLRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMID с GLRY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY).

QMID и GLRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMID - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index. Фонд был запущен 25 янв. 2024 г.. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QMID и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMID и GLRY

2026 (YTD)20252024
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		-3.53%5.02%9.33%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		4.52%16.50%17.08%

Доходность по периодам

С начала года, QMID показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 4.52%.

QMID

1 день
0.63%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-3.38%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLRY

1 день
0.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
4.52%
6 месяцев
0.48%
1 год
28.84%
3 года*
16.47%
5 лет*
6.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с RWJQMID с BOUTQMID с BKMCQMID с DXJQMID с SCHM
Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с ETIDXGLRY с FDLSGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI

Сравнение комиссий QMID и GLRY

QMID берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.

GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

Доходность на риск

QMID vs. GLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMID c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMIDGLRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.33

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.91

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.74

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

8.94

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMID vs. GLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMID на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа GLRY равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMID и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMIDGLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.33

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.43

-0.17

Корреляция

Корреляция между QMID и GLRY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMID и GLRY

Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности GLRY в 0.27%

TTM20252024202320222021
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.53%0.51%1.16%0.00%0.00%0.00%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%

Просадки

Сравнение просадок QMID и GLRY

Максимальная просадка QMID за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMID и GLRY.

Загрузка...

Показатели просадок

QMIDGLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-40.60%

+16.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-10.93%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-6.80%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-16.50%

+10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.35%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QMID и GLRY

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) составляет 5.44%, в то время как у Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что QMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMIDGLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

7.42%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

15.06%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.54%

21.76%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

20.14%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

21.48%

-2.65%