PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMID с DHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMID с DHS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - QMID is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, QMID returned 11.77% vs 22.85% for DHS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.38% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QMID и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMID показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 11.10%.

QMID

1 день
0.34%
1 месяц
1.53%
С начала года
3.22%
6 месяцев
1.43%
1 год
11.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DHS

1 день
1.10%
1 месяц
0.51%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.95%
1 год
22.85%
3 года*
17.04%
5 лет*
10.83%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMID и DHS

2026 (YTD)20252024
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		3.22%5.02%9.33%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		11.10%12.87%18.20%

Correlation

The correlation between QMID and DHS is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.59

The correlation between QMID and DHS has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMID и DHS

Секторы
QMID
DHS

Промышленность

23.6%
4.1%

Потребительский циклический сектор

18.2%
5.0%

Технологии

16.3%
3.7%

Здравоохранение

14.5%
14.5%

Финансовые услуги

12.5%
22.3%

Потребительский защитный сектор

6.4%
18.7%

Энергетика

3.3%
9.4%

Коммуникационные услуги

3.1%
9.3%

Сырьевые материалы

2.1%
1.2%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

9.0%

Промышленность

QMID
23.6%
DHS
4.1%

Потребительский циклический сектор

QMID
18.2%
DHS
5.0%

Технологии

QMID
16.3%
DHS
3.7%

Здравоохранение

QMID
14.5%
DHS
14.5%

Финансовые услуги

QMID
12.5%
DHS
22.3%

Потребительский защитный сектор

QMID
6.4%
DHS
18.7%

Энергетика

QMID
3.3%
DHS
9.4%

Коммуникационные услуги

QMID
3.1%
DHS
9.3%

Сырьевые материалы

QMID
2.1%
DHS
1.2%

Недвижимость

QMID

-

DHS
2.8%

Коммунальные услуги

QMID

-

DHS
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

WisdomTree US High Dividend Fund

Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с RWJQMID с BKMCQMID с BOUTQMID с SCHMQMID с BBHM
Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY

Доходность на риск

QMID vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMID c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMIDDHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.29

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
3.42

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

3.64

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

13.37

-9.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMID vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMID на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа DHS равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMID и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMIDDHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.29

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.41

0.00

Просадки

Сравнение просадок QMID и DHS

Максимальная просадка QMID за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMID и DHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMIDDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-67.25%

+42.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-6.30%

-4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-1.52%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-9.55%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

1.71%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QMID и DHS

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что QMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMIDDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.05%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

7.36%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

10.06%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

13.90%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

16.08%

+2.42%

Сравнение комиссий QMID и DHS

И QMID, и DHS имеют комиссию равную 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMID и DHS

Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности DHS в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.32%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.50%0.51%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMID and DHS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMID has higher volatility (3.46%) compared to DHS (3.05%). In terms of maximum drawdown, QMID dropped -24.42% vs DHS's -67.25%.

On 1-year performance, DHS leads with 22.85% vs 11.77% for QMID. Both ETFs have the same 0.38% expense ratio. On volatility, DHS has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DHS has performed better with a 22.85% return vs 11.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMID and DHS have the same expense ratio: 0.38% per year.

DHS has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.50% for QMID.

QMID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while DHS is Large Cap Value Equities. QMID tracks WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index, while DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index.

DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMID и DHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор