PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMID с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMID с ARKQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - QMID is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. QMID is passively managed, while ARKQ is actively managed. Over the past year, QMID returned 10.00% vs 44.96% for ARKQ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMID charges 0.38%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.

Доходность

Сравнение доходности QMID и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMID показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью 8.01%.

QMID

1 день
0.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
2.22%
6 месяцев
-0.22%
1 год
10.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKQ

1 день
-0.31%
1 месяц
-11.33%
С начала года
8.01%
6 месяцев
3.92%
1 год
44.96%
3 года*
32.87%
5 лет*
7.83%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMID и ARKQ

2026 (YTD)20252024
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		2.22%5.02%9.01%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		8.01%48.81%43.19%

Correlation

The correlation between QMID and ARKQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.69

The correlation between QMID and ARKQ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMID и ARKQ

Секторы
QMID
ARKQ

Промышленность

25.0%
39.3%

Потребительский циклический сектор

15.9%
14.3%

Технологии

15.8%
33.4%

Здравоохранение

14.1%
1.2%

Финансовые услуги

12.0%

-

Потребительский защитный сектор

7.5%

-

Энергетика

3.2%
1.6%

Коммуникационные услуги

3.2%
8.7%

Сырьевые материалы

2.2%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Промышленность

QMID
25.0%
ARKQ
39.3%

Потребительский циклический сектор

QMID
15.9%
ARKQ
14.3%

Технологии

QMID
15.8%
ARKQ
33.4%

Здравоохранение

QMID
14.1%
ARKQ
1.2%

Финансовые услуги

QMID
12.0%
ARKQ

-

Потребительский защитный сектор

QMID
7.5%
ARKQ

-

Энергетика

QMID
3.2%
ARKQ
1.6%

Коммуникационные услуги

QMID
3.2%
ARKQ
8.7%

Сырьевые материалы

QMID
2.2%
ARKQ

-

Недвижимость

QMID

-

ARKQ

-

Коммунальные услуги

QMID

-

ARKQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с RWJQMID с BKMCQMID с BOUTQMID с BBHMQMID с SCHM
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Доходность на риск

QMID vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMID c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMIDARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.33

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
1.85

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

2.19

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.17

6.26

-3.09

QMID vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMID на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа ARKQ равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMID и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMID и ARKQ

Максимальная просадка QMID за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMID и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMIDARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-59.89%

+35.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-20.58%

+9.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-13.89%

+11.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-17.20%

+11.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

7.21%

-4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QMID и ARKQ

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) составляет 3.86%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что QMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMIDARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

12.43%

-8.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

25.96%

-15.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

33.93%

-18.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

32.60%

-14.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

30.00%

-11.59%

Сравнение комиссий QMID и ARKQ

QMID берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMID и ARKQ

Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности ARKQ в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.25%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.50%0.51%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMID and ARKQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (12.43%) compared to QMID (3.86%). In terms of maximum drawdown, QMID dropped -24.42% vs ARKQ's -59.89%.

On 1-year performance, ARKQ leads with 44.96% vs 10.00% for QMID. On fees, QMID is cheaper at 0.38% per year. On volatility, QMID has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARKQ has performed better with a 44.96% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMID is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.

QMID has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.25% for ARKQ.

QMID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while ARKQ is Robotics. They also come from different issuers: WisdomTree and ARK. Their fees differ too: 0.38% for QMID and 0.75% for ARKQ.

ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMID и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор