Сравнение QMID с ARKQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).
QMID и ARKQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMID - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index. Фонд был запущен 25 янв. 2024 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности QMID и ARKQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMID и ARKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QMID WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund | -3.53% | 5.02% | 9.33% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | -0.13% | 48.81% | 44.58% |
Доходность по периодам
С начала года, QMID показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью -0.13%.
QMID
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKQ
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 72.46%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 20.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMID и ARKQ
QMID берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.
Доходность на риск
QMID vs. ARKQ — Ранг доходности на риск
QMID
ARKQ
Сравнение QMID c ARKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMID | ARKQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 2.00 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 2.60 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.33 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 3.56 | -2.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 11.10 | -8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMID | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 2.00 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.60 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между QMID и ARKQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMID и ARKQ
Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности ARKQ в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMID WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund | 0.53% | 0.51% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.27% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок QMID и ARKQ
Максимальная просадка QMID за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMID и ARKQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMID | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.42% | -59.89% | +35.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -20.58% | +6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -14.58% | +7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -17.43% | +11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 6.60% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMID и ARKQ
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) составляет 5.44%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что QMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMID | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 11.83% | -6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 25.90% | -14.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.54% | 36.50% | -15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 31.96% | -13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 29.63% | -10.80% |