Сравнение QMHNX с CSAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX).
QMHNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. CSAAX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности QMHNX и CSAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMHNX и CSAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMHNX AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N | 13.82% | 19.65% | 10.48% | -0.40% | 49.64% | -2.30% | -0.85% | 1.55% | -14.59% | -2.06% |
CSAAX Manteio Managed Futures Fund A | 2.48% | -6.15% | -5.81% | -6.29% | 20.93% | 7.18% | 1.57% | -4.58% | -4.32% | -1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, QMHNX показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у CSAAX с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции QMHNX превзошли акции CSAAX по среднегодовой доходности: 4.69% против -0.10% соответственно.
QMHNX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 13.82%
- 6 месяцев
- 18.02%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 16.03%
- 10 лет*
- 4.69%
CSAAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- -4.17%
- 3 года*
- -3.95%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- -0.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMHNX и CSAAX
QMHNX берет комиссию в 4.12%, что несколько больше комиссии CSAAX в 1.58%.
Доходность на риск
QMHNX vs. CSAAX — Ранг доходности на риск
QMHNX
CSAAX
Сравнение QMHNX c CSAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMHNX | CSAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | -0.35 | +2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | -0.36 | +2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.94 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | -0.37 | +3.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | -0.52 | +9.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMHNX | CSAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | -0.35 | +2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.05 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | -0.01 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.21 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между QMHNX и CSAAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMHNX и CSAAX
Дивидендная доходность QMHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности CSAAX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMHNX AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N | 1.66% | 1.89% | 2.09% | 7.36% | 8.75% | 10.64% | 7.79% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 7.47% |
CSAAX Manteio Managed Futures Fund A | 2.75% | 2.13% | 1.76% | 0.27% | 18.83% | 8.69% | 0.00% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 2.66% | 8.46% |
Просадки
Сравнение просадок QMHNX и CSAAX
Максимальная просадка QMHNX за все время составила -40.29%, что больше максимальной просадки CSAAX в -29.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHNX и CSAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMHNX | CSAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.29% | -29.18% | -11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -13.81% | +5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -29.18% | +9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.34% | -29.18% | -6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -21.16% | +19.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.52% | -10.55% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 9.94% | -6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMHNX и CSAAX
Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) составляет 4.04%, в то время как у Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что QMHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMHNX | CSAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.47% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 10.04% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 12.53% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 10.38% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 10.02% | +5.44% |