Сравнение QMHNX с ARCNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX).
QMHNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. ARCNX управляется AQR.
Доходность
Сравнение доходности QMHNX и ARCNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMHNX и ARCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMHNX AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N | 13.82% | 19.65% | 10.48% | -0.40% | 49.64% | -2.30% | -0.85% | 1.55% | -14.59% | -2.06% |
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 17.59% | 20.76% | 7.19% | -0.50% | 20.97% | 39.48% | 8.11% | 17.68% | -17.83% | 10.20% |
Доходность по периодам
С начала года, QMHNX показывает доходность 13.82%, что значительно ниже, чем у ARCNX с доходностью 17.59%. За последние 10 лет акции QMHNX уступали акциям ARCNX по среднегодовой доходности: 4.69% против 12.76% соответственно.
QMHNX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 13.82%
- 6 месяцев
- 18.02%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 16.03%
- 10 лет*
- 4.69%
ARCNX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 26.30%
- 1 год
- 30.38%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- 12.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMHNX и ARCNX
QMHNX берет комиссию в 4.12%, что несколько больше комиссии ARCNX в 1.28%.
Доходность на риск
QMHNX vs. ARCNX — Ранг доходности на риск
QMHNX
ARCNX
Сравнение QMHNX c ARCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMHNX | ARCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.96 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.45 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 3.14 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 9.87 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMHNX | ARCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.96 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.73 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.29 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между QMHNX и ARCNX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMHNX и ARCNX
Дивидендная доходность QMHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности ARCNX в 11.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMHNX AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N | 1.66% | 1.89% | 2.09% | 7.36% | 8.75% | 10.64% | 7.79% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 7.47% |
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 11.54% | 13.57% | 1.89% | 7.45% | 9.45% | 18.31% | 0.09% | 4.98% | 0.29% | 0.01% | 4.69% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QMHNX и ARCNX
Максимальная просадка QMHNX за все время составила -40.29%, что меньше максимальной просадки ARCNX в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHNX и ARCNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMHNX | ARCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.29% | -55.17% | +14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -10.10% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -20.30% | +1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.34% | -32.80% | -2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -0.56% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.52% | -26.26% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.21% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMHNX и ARCNX
Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) составляет 4.04%, в то время как у AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что QMHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMHNX | ARCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 5.33% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 12.61% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 15.93% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 19.16% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 17.46% | -2.00% |