PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHIX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMHIX с QLEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QMHIX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMHIX и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		14.62%19.97%10.78%-0.17%50.14%-2.08%-0.73%1.82%-14.44%-1.72%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-3.26%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%

Доходность по периодам

С начала года, QMHIX показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -3.26%. За последние 10 лет акции QMHIX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 5.02% против 11.54% соответственно.

QMHIX

1 день
-0.62%
1 месяц
2.92%
С начала года
14.62%
6 месяцев
19.29%
1 год
27.61%
3 года*
18.04%
5 лет*
16.43%
10 лет*
5.02%

QLEIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
4.53%
1 год
19.60%
3 года*
26.54%
5 лет*
22.51%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с LONGXQMHIX с KMLMQMHIX с CTAQMHIX с SPYQMHIX с QSPIXQMHIX с MFTNX
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Сравнение комиссий QMHIX и QLEIX

QMHIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.

QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund

Доходность на риск

QMHIX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHIX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHIXQLEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

2.30

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.98

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

2.88

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

11.49

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHIX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHIX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLEIX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHIX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHIXQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.30

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

2.21

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

1.10

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.11

-0.74

Корреляция

Корреляция между QMHIX и QLEIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHIX и QLEIX

Дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности QLEIX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.79%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Просадки

Сравнение просадок QMHIX и QLEIX

Максимальная просадка QMHIX за все время составила -39.37%, примерно равная максимальной просадке QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHIX и QLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMHIXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.37%

-38.11%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-6.49%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-17.07%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.54%

-38.11%

+3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-3.85%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-7.80%

-10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

1.63%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHIX и QLEIX

AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что QMHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMHIXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

1.87%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

4.89%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

8.63%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

10.23%

+7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

10.55%

+4.95%