Сравнение QMHIX с FFUT
QMHIX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both Systematic Trend funds. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. QMHIX charges 1.65%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности QMHIX и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMHIX показывает доходность 17.77%, что значительно выше, чем у FFUT с доходностью 12.74%.
QMHIX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 17.77%
- 6 месяцев
- 21.56%
- 1 год
- 33.93%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 5.74%
FFUT
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMHIX и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 17.77% | 13.99% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 12.74% | 8.26% |
Correlation
The correlation between QMHIX and FFUT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMHIX vs. FFUT — Ранг доходности на риск
QMHIX
FFUT
Сравнение QMHIX c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMHIX | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMHIX | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 2.01 | -1.62 |
Просадки
Сравнение просадок QMHIX и FFUT
Максимальная просадка QMHIX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки FFUT в -2.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHIX и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMHIX | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.37% | -2.84% | -36.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.90% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.82% | -0.88% | -16.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMHIX и FFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMHIX | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 11.17% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 11.17% | +6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 11.17% | +4.34% |
Сравнение комиссий QMHIX и FFUT
QMHIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMHIX и FFUT
Дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности FFUT в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.85% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 1.74% | 2.05% | 2.31% | 7.66% | 9.34% | 10.96% | 9.52% | 4.18% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 7.57% |
Часто задаваемые вопросы
QMHIX and FFUT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QMHIX и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор