PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHIX с FFUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMHIX с FFUT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT).

QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. FFUT - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QMHIX и FFUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMHIX и FFUT

2026 (YTD)2025
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		14.62%13.99%
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		7.42%8.26%

Доходность по периодам

С начала года, QMHIX показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у FFUT с доходностью 7.42%.

QMHIX

1 день
-0.62%
1 месяц
2.92%
С начала года
14.62%
6 месяцев
19.29%
1 год
27.61%
3 года*
18.04%
5 лет*
16.43%
10 лет*
5.02%

FFUT

1 день
-0.55%
1 месяц
2.31%
С начала года
7.42%
6 месяцев
11.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Fidelity Managed Futures ETF

Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с LONGXQMHIX с KMLMQMHIX с CTAQMHIX с SPYQMHIX с QSPIXQMHIX с MFTNX
Часто сравнивают с FFUT:
FFUT с DBMFFFUT с CTAFFUT с SPYFFUT с ETH-USDFFUT с AGGFFUT с ETHEFFUT с ETHE.SW

Сравнение комиссий QMHIX и FFUT

QMHIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии FFUT в 0.80%.

QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF

Доходность на риск

QMHIX vs. FFUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FFUT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHIX c FFUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHIXFFUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHIX vs. FFUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHIXFFUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.86

-1.48

Корреляция

Корреляция между QMHIX и FFUT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHIX и FFUT

Дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности FFUT в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.79%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		1.95%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMHIX и FFUT

Максимальная просадка QMHIX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки FFUT в -2.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHIX и FFUT.

Загрузка...

Показатели просадок

QMHIXFFUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.37%

-2.84%

-36.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.59%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-0.89%

-17.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QMHIX и FFUT

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMHIXFFUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

11.01%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

11.01%

+6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

11.01%

+4.49%