PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QMHIX с FFUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMHIX с FFUT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QMHIX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both Systematic Trend funds. Over the past year, QMHIX returned 30.26% vs 22.22% for FFUT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. QMHIX charges 1.65%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.

Доходность

Сравнение доходности QMHIX и FFUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QMHIX показывает доходность 12.59%, а FFUT немного выше – 13.13%.

QMHIX

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
8.41%
С начала года
12.59%
1 год
30.26%
3 года*
14.77%
5 лет*
17.62%
10 лет*
4.98%

FFUT

1 день
1.33%
1 месяц
3.31%
6 месяцев
8.88%
С начала года
13.13%
1 год
22.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMHIX и FFUT

2026 (YTD)2025
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		12.59%13.47%
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		13.13%8.58%

Correlation

The correlation between QMHIX and FFUT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.49

The correlation between QMHIX and FFUT has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Fidelity Managed Futures ETF

Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с QSPIXQMHIX с LONGXQMHIX с CTAQMHIX с MFTNXQMHIX с KMLMQMHIX с QNZNX
Часто сравнивают с FFUT:
FFUT с DBMFFFUT с CTAFFUT с IALTFFUT с IMFFFUT с ISMFFFUT с VOOFFUT с SPY

Доходность на риск

QMHIX vs. FFUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FFUT
Ранг доходности на риск FFUT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFUT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFUT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFUT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFUT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFUT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHIX c FFUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMHIXFFUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.95

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.77

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

4.00

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

13.36

-0.32

QMHIX vs. FFUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHIX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFUT равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHIX и FFUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMHIX и FFUT

Максимальная просадка QMHIX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки FFUT в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHIX и FFUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMHIXFFUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.37%

-5.59%

-33.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-5.59%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-0.55%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-1.13%

-16.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.67%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHIX и FFUT

AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что QMHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMHIXFFUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

2.96%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

9.09%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

11.42%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

10.97%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

10.97%

+4.32%

Сравнение комиссий QMHIX и FFUT

QMHIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии FFUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHIX и FFUT

Дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности FFUT в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		1.85%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.82%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%

Часто задаваемые вопросы

QMHIX and FFUT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMHIX has higher volatility (5.00%) compared to FFUT (2.96%). In terms of maximum drawdown, QMHIX dropped -39.37% vs FFUT's -5.59%.

QMHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMHIX и FFUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор