Сравнение QMHIX с CPIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX).
QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности QMHIX и CPIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMHIX и CPIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 13.91% | 19.97% | 10.78% | -0.17% | 50.14% | -2.08% | -0.73% | 1.82% | -14.44% | -1.72% |
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund | -1.43% | 10.21% | 37.75% | 6.18% | 12.15% | 54.08% | -29.20% | -7.69% | -3.17% | 14.15% |
Доходность по периодам
С начала года, QMHIX показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у CPIEX с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции QMHIX уступали акциям CPIEX по среднегодовой доходности: 4.95% против 7.67% соответственно.
QMHIX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 18.18%
- 1 год
- 26.26%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 16.32%
- 10 лет*
- 4.95%
CPIEX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 23.12%
- 10 лет*
- 7.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMHIX и CPIEX
QMHIX берет комиссию в 1.65%, что меньше комиссии CPIEX в 1.75%.
Доходность на риск
QMHIX vs. CPIEX — Ранг доходности на риск
QMHIX
CPIEX
Сравнение QMHIX c CPIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMHIX | CPIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 0.36 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 0.56 | +1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.07 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 0.64 | +2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 2.08 | +6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMHIX | CPIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 0.36 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 1.81 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.60 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.53 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между QMHIX и CPIEX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMHIX и CPIEX
Дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности CPIEX в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 1.80% | 2.05% | 2.31% | 7.66% | 9.34% | 10.96% | 9.52% | 4.18% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 7.57% |
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund | 5.65% | 5.56% | 2.16% | 2.44% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.40% | 5.93% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QMHIX и CPIEX
Максимальная просадка QMHIX за все время составила -39.37%, что меньше максимальной просадки CPIEX в -48.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHIX и CPIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMHIX | CPIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.37% | -48.20% | +8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -7.14% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | -9.76% | -9.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.54% | -48.20% | +13.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -4.98% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -10.03% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.21% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMHIX и CPIEX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что QMHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMHIX | CPIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 2.94% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 9.04% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 11.06% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 12.85% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 12.71% | +2.79% |