PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHIX с ABYIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMHIX с ABYIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX).

QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. ABYIX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 1 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QMHIX и ABYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMHIX и ABYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		13.91%19.97%10.78%-0.17%50.14%-2.08%-0.73%1.82%-14.44%-1.72%
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		4.53%1.62%1.11%-3.29%17.06%3.39%7.92%8.84%-6.15%-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, QMHIX показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у ABYIX с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции QMHIX превзошли акции ABYIX по среднегодовой доходности: 4.95% против 2.83% соответственно.

QMHIX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.81%
С начала года
13.91%
6 месяцев
18.18%
1 год
26.26%
3 года*
17.80%
5 лет*
16.32%
10 лет*
4.95%

ABYIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.03%
С начала года
4.53%
6 месяцев
7.29%
1 год
8.69%
3 года*
2.39%
5 лет*
3.70%
10 лет*
2.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с LONGXQMHIX с KMLMQMHIX с CTAQMHIX с SPYQMHIX с QSPIXQMHIX с MFTNX
Часто сравнивают с ABYIX:
ABYIX с DBMFABYIX с ASFYXABYIX с RWLABYIX с AQMIXABYIX с RWSIXABYIX с EQCHXABYIX с MFTFX

Сравнение комиссий QMHIX и ABYIX

QMHIX берет комиссию в 1.65%, что меньше комиссии ABYIX в 1.79%.

ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Доходность на риск

QMHIX vs. ABYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ABYIX
Ранг доходности на риск ABYIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHIX c ABYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHIXABYIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.09

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.54

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

1.72

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

3.52

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHIX vs. ABYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHIX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа ABYIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHIX и ABYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHIXABYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.09

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.46

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.35

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.53

-0.16

Корреляция

Корреляция между QMHIX и ABYIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHIX и ABYIX

Дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности ABYIX в 1.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.80%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		1.27%1.33%2.10%2.03%15.24%3.68%1.54%8.70%0.14%0.00%0.00%0.24%

Просадки

Сравнение просадок QMHIX и ABYIX

Максимальная просадка QMHIX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки ABYIX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHIX и ABYIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMHIXABYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.37%

-17.13%

-22.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-4.36%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-14.66%

-4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.54%

-14.74%

-19.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-3.10%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-6.74%

-11.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.27%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHIX и ABYIX

AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что QMHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMHIXABYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

1.94%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

6.43%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

7.64%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

8.01%

+9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

8.00%

+7.50%