PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAX.TO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMAX.TO с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMAX.TO (Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - QMAX.TO is a Technology Equities fund actively managed by Hamilton Capital, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. QMAX.TO is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, QMAX.TO returned 42.35% vs 30.17% for VOO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. QMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности QMAX.TO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QMAX.TO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QMAX.TO показывает доходность 20.31%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 12.32%.

QMAX.TO

1 день
-1.43%
1 месяц
13.37%
С начала года
20.31%
6 месяцев
17.49%
1 год
42.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
6.34%
С начала года
12.32%
6 месяцев
10.35%
1 год
30.17%
3 года*
23.88%
5 лет*
17.15%
10 лет*
16.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMAX.TO и VOO

2026 (YTD)202520242023
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		20.31%16.57%37.65%16.15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		12.87%12.42%35.71%10.81%

Correlation

The correlation between QMAX.TO and VOO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.80

The correlation between QMAX.TO and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMAX.TO и VOO

Секторы
QMAX.TO
VOO

Технологии

69.2%
35.7%

Коммуникационные услуги

18.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

12.5%
10.2%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

QMAX.TO
69.2%
VOO
35.7%

Коммуникационные услуги

QMAX.TO
18.3%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

QMAX.TO
12.5%
VOO
10.2%

Сырьевые материалы

QMAX.TO

-

VOO
1.8%

Потребительский защитный сектор

QMAX.TO

-

VOO
4.9%

Энергетика

QMAX.TO

-

VOO
3.5%

Финансовые услуги

QMAX.TO

-

VOO
11.6%

Здравоохранение

QMAX.TO

-

VOO
8.5%

Промышленность

QMAX.TO

-

VOO
8.3%

Недвижимость

QMAX.TO

-

VOO
1.9%

Коммунальные услуги

QMAX.TO

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QMAX.TO:
QMAX.TO с QQCL.TOQMAX.TO с QQQQMAX.TO с HTAE.TOQMAX.TO с BANK.TOQMAX.TO с SMAX.TOQMAX.TO с VFV.TOQMAX.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

QMAX.TO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAX.TO
Ранг доходности на риск QMAX.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAX.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAX.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAX.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAX.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAX.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMAX.TOVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.60

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.50

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.50

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.52

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

13.38

-8.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAX.TO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAX.TO на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAX.TO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMAX.TOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.60

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.15

+0.39

Просадки

Сравнение просадок QMAX.TO и VOO

Максимальная просадка QMAX.TO за все время составила -26.77%, примерно равная максимальной просадке VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAX.TO и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMAX.TOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-27.65%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.86%

-8.62%

-14.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-0.29%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-3.24%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.37%

2.26%

+6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAX.TO и VOO

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что QMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMAX.TOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

2.73%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.41%

8.83%

+7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

11.65%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

14.92%

+8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

16.28%

+7.38%

Сравнение комиссий QMAX.TO и VOO

QMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAX.TO и VOO

Дивидендная доходность QMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		9.47%10.79%10.90%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

QMAX.TO and VOO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for QMAX.TO.

QMAX.TO is categorized as Technology Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for QMAX.TO and 0.03% for VOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMAX.TO и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор