PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QMAX.TO с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMAX.TO с QQQ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Invesco QQQ (QQQ).

QMAX.TO и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QMAX.TO или QQQ.

Корреляция

Корреляция между QMAX.TO и QQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QMAX.TO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QMAX.TO:

0.61

QQQ:

0.64

Коэф-т Сортино

QMAX.TO:

1.02

QQQ:

1.12

Коэф-т Омега

QMAX.TO:

1.14

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

QMAX.TO:

0.66

QQQ:

0.78

Коэф-т Мартина

QMAX.TO:

1.91

QQQ:

2.53

Индекс Язвы

QMAX.TO:

9.32%

QQQ:

6.98%

Дневная вол-ть

QMAX.TO:

29.38%

QQQ:

25.46%

Макс. просадка

QMAX.TO:

-26.77%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

QMAX.TO:

-6.37%

QQQ:

-3.19%

Доходность по периодам

С начала года, QMAX.TO показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 2.16%.

QMAX.TO

С начала года

-1.82%

1 месяц

22.18%

6 месяцев

3.99%

1 год

18.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

2.16%

1 месяц

17.41%

6 месяцев

5.35%

1 год

16.09%

5 лет

19.29%

10 лет

17.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QMAX.TO и QQQ

QMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QMAX.TO и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAX.TO
Ранг риск-скорректированной доходности QMAX.TO, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QMAX.TO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAX.TO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAX.TO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAX.TO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAX.TO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QMAX.TO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QMAX.TO на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAX.TO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAX.TO и QQQ

Дивидендная доходность QMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что больше доходности QQQ в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		11.76%10.90%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок QMAX.TO и QQQ

Максимальная просадка QMAX.TO за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAX.TO и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QMAX.TO и QQQ

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что QMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...