PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAX.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMAX.TO с VFV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

QMAX.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности QMAX.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMAX.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		-12.44%16.57%37.65%16.15%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-2.62%12.18%35.23%10.84%

Доходность по периодам

С начала года, QMAX.TO показывает доходность -12.44%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью -2.62%.

QMAX.TO

1 день
2.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-12.07%
1 год
15.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFV.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.97%
1 год
14.39%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с QMAX.TO:
QMAX.TO с QQCL.TOQMAX.TO с HTAE.TOQMAX.TO с QQQQMAX.TO с BANK.TOQMAX.TO с QQQMQMAX.TO с SMAX.TOQMAX.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий QMAX.TO и VFV.TO

QMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.

QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

QMAX.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAX.TO
Ранг доходности на риск QMAX.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAX.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAX.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAX.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAX.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAX.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAX.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMAX.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.79

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.19

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.14

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

4.30

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAX.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAX.TO на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFV.TO равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAX.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMAX.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.79

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.07

-0.12

Корреляция

Корреляция между QMAX.TO и VFV.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAX.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность QMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		12.63%10.79%10.90%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок QMAX.TO и VFV.TO

Максимальная просадка QMAX.TO за все время составила -26.77%, примерно равная максимальной просадке VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAX.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QMAX.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-27.43%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.86%

-12.52%

-10.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.47%

-5.61%

-11.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-3.39%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

3.31%

+4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAX.TO и VFV.TO

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что QMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMAX.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

5.11%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

9.28%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.52%

18.26%

+8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

14.91%

+8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

16.57%

+7.09%