PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAX.TO с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMAX.TO с BANK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO).

QMAX.TO и BANK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. BANK.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QMAX.TO и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMAX.TO и BANK.TO

2026 (YTD)202520242023
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		-12.44%16.57%37.65%16.15%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		0.95%41.00%27.90%20.37%

Доходность по периодам

С начала года, QMAX.TO показывает доходность -12.44%, что значительно ниже, чем у BANK.TO с доходностью 0.95%.

QMAX.TO

1 день
2.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-12.07%
1 год
15.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BANK.TO

1 день
1.24%
1 месяц
-2.26%
С начала года
0.95%
6 месяцев
15.78%
1 год
40.75%
3 года*
26.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с QMAX.TO:
QMAX.TO с QQCL.TOQMAX.TO с HTAE.TOQMAX.TO с QQQQMAX.TO с VFV.TOQMAX.TO с QQQMQMAX.TO с SMAX.TOQMAX.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с VEQT.TO

Сравнение комиссий QMAX.TO и BANK.TO

QMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BANK.TO в 0.60%.

QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Доходность на риск

QMAX.TO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAX.TO
Ранг доходности на риск QMAX.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAX.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAX.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAX.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAX.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAX.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAX.TO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMAX.TOBANK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

2.96

-2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

3.69

-2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.58

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

3.93

-3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

16.11

-14.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAX.TO vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAX.TO на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа BANK.TO равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAX.TO и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMAX.TOBANK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.96

-2.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.85

+0.10

Корреляция

Корреляция между QMAX.TO и BANK.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAX.TO и BANK.TO

Дивидендная доходность QMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что меньше доходности BANK.TO в 14.44%

TTM2025202420232022
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		12.63%10.79%10.90%2.01%0.00%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		14.44%13.73%15.28%13.60%10.52%

Просадки

Сравнение просадок QMAX.TO и BANK.TO

Максимальная просадка QMAX.TO за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAX.TO и BANK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QMAX.TOBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-29.03%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.86%

-10.61%

-12.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.47%

-3.64%

-13.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-9.15%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

2.59%

+5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAX.TO и BANK.TO

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что QMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMAX.TOBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

6.55%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

9.76%

+6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.52%

13.86%

+12.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

15.70%

+7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

15.70%

+7.96%