PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAX.TO с SMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMAX.TO с SMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO).

QMAX.TO и SMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. SMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QMAX.TO и SMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMAX.TO и SMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		-12.44%16.57%37.65%16.15%
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		-0.31%18.64%40.16%7.98%

Доходность по периодам

С начала года, QMAX.TO показывает доходность -12.44%, что значительно ниже, чем у SMAX.TO с доходностью -0.31%.

QMAX.TO

1 день
2.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-12.07%
1 год
15.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMAX.TO

1 день
0.82%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
3.10%
1 год
23.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с QMAX.TO:
QMAX.TO с QQCL.TOQMAX.TO с HTAE.TOQMAX.TO с QQQQMAX.TO с VFV.TOQMAX.TO с BANK.TOQMAX.TO с QQQMQMAX.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с SMAX.TO:
SMAX.TO с AMAX.TOSMAX.TO с HDIV.TOSMAX.TO с HMAX.TOSMAX.TO с HHIS.TOSMAX.TO с HYLD.TOSMAX.TO с USCL.TOSMAX.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий QMAX.TO и SMAX.TO

И QMAX.TO, и SMAX.TO имеют комиссию равную 0.65%.

QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

QMAX.TO vs. SMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAX.TO
Ранг доходности на риск QMAX.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAX.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAX.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAX.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAX.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAX.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SMAX.TO
Ранг доходности на риск SMAX.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAX.TO c SMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMAX.TOSMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.33

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.89

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.97

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

7.89

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAX.TO vs. SMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAX.TO на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SMAX.TO равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAX.TO и SMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMAX.TOSMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.33

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.87

-0.92

Корреляция

Корреляция между QMAX.TO и SMAX.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAX.TO и SMAX.TO

Дивидендная доходность QMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что меньше доходности SMAX.TO в 15.29%

TTM202520242023
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		12.63%10.79%10.90%2.01%
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		15.29%14.67%13.88%2.57%

Просадки

Сравнение просадок QMAX.TO и SMAX.TO

Максимальная просадка QMAX.TO за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки SMAX.TO в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAX.TO и SMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QMAX.TOSMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-18.22%

-8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.86%

-11.37%

-11.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.47%

-2.73%

-14.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-2.20%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

2.85%

+5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAX.TO и SMAX.TO

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что QMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMAX.TOSMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

5.40%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

9.36%

+7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.52%

17.35%

+9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

14.56%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

14.56%

+9.10%