PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAR с YALL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMAR с YALL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и God Bless America ETF (YALL).

QMAR и YALL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. YALL - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QMAR и YALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и God Bless America ETF (YALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMAR и YALL

2026 (YTD)2025202420232022
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%2.33%
YALL
God Bless America ETF		-2.75%14.36%29.99%40.74%8.62%

Доходность по периодам

С начала года, QMAR показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у YALL с доходностью -2.75%.

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

YALL

1 день
0.45%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-6.76%
1 год
15.21%
3 года*
21.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

God Bless America ETF

Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с BLCRQMAR с VTIQMAR с SSPY
Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с VYMYALL с BORRYALL с UNWPXYALL с ACVF

Сравнение комиссий QMAR и YALL

QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии YALL в 0.65%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
YALL
God Bless America ETF

Доходность на риск

QMAR vs. YALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAR c YALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMARYALLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.78

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.26

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.17

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.28

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.64

4.84

+9.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAR vs. YALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAR на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа YALL равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAR и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMARYALLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.78

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.46

-0.69

Корреляция

Корреляция между QMAR и YALL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAR и YALL

QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

TTM2025202420232022
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YALL
God Bless America ETF		0.51%0.49%0.50%3.51%0.19%

Просадки

Сравнение просадок QMAR и YALL

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, примерно равная максимальной просадке YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и YALL.

Загрузка...

Показатели просадок

QMARYALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.83%

-19.72%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-12.24%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-7.10%

+6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-2.91%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

3.24%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAR и YALL

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) составляет 3.53%, в то время как у God Bless America ETF (YALL) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что QMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMARYALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.92%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.65%

10.77%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

19.66%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

17.70%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

17.70%

-3.68%