PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAR с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMAR с RDVY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust, while RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. QMAR is actively managed, while RDVY is passively managed. Over the past 5 years, QMAR returned 11.78%/yr vs 10.85%/yr for RDVY. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMAR charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности QMAR и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMAR показывает доходность 11.34%, что значительно выше, чем у RDVY с доходностью 9.04%.

QMAR

1 день
-1.50%
1 месяц
0.28%
С начала года
11.34%
6 месяцев
12.13%
1 год
21.87%
3 года*
16.08%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—

RDVY

1 день
-1.82%
1 месяц
0.05%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.66%
1 год
25.81%
3 года*
19.70%
5 лет*
10.85%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMAR и RDVY

2026 (YTD)20252024202320222021
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		11.34%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		9.04%18.90%16.41%20.38%-13.27%16.06%

Correlation

The correlation between QMAR and RDVY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г.

0.67

The correlation between QMAR and RDVY has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMAR и RDVY

Секторы
QMAR
RDVY

Технологии

54.2%
17.6%

Коммуникационные услуги

15.5%
5.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.1%

Здравоохранение

4.2%
8.1%

Промышленность

2.8%
12.2%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

0.6%
1.4%

Финансовые услуги

0.2%
36.5%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QMAR
54.2%
RDVY
17.6%

Коммуникационные услуги

QMAR
15.5%
RDVY
5.4%

Потребительский циклический сектор

QMAR
12.2%
RDVY
12.2%

Потребительский защитный сектор

QMAR
7.6%
RDVY
4.1%

Здравоохранение

QMAR
4.2%
RDVY
8.1%

Промышленность

QMAR
2.8%
RDVY
12.2%

Коммунальные услуги

QMAR
1.4%
RDVY
1.4%

Сырьевые материалы

QMAR
1.2%
RDVY

-

Энергетика

QMAR
0.6%
RDVY
1.4%

Финансовые услуги

QMAR
0.2%
RDVY
36.5%

Недвижимость

QMAR
0.1%
RDVY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

QMAR vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAR c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMARRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.51
1.83

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.28
2.62

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.32

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.84

2.87

+3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

47.96

12.05

+35.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAR vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAR на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа RDVY равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAR и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMARRDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

1.83

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.58

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.66

+0.23

Просадки

Сравнение просадок QMAR и RDVY

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что меньше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMARRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.83%

-40.60%

+20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-9.04%

+5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.91%

-19.11%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-25.32%

+5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.82%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-5.00%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

2.15%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAR и RDVY

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) составляет 1.95%, в то время как у First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что QMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMARRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

4.26%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

11.13%

-6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28%

14.16%

-7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

18.93%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

21.11%

-7.25%

Сравнение комиссий QMAR и RDVY

QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAR и RDVY

QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.93%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

QMAR and RDVY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (4.26%) compared to QMAR (1.95%). In terms of maximum drawdown, QMAR dropped -19.83% vs RDVY's -40.60%.

On 5-year performance, QMAR leads with 11.78% vs 10.85% for RDVY. On fees, RDVY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QMAR has performed better with a 11.78% return vs 10.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

RDVY has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for QMAR.

QMAR is categorized as Nasdaq-100, while RDVY is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.90% for QMAR and 0.50% for RDVY.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMAR и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор