PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAR с QQQG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMAR с QQQG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) and QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, QMAR returned 23.15% vs 41.31% for QQQG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QMAR charges 0.90%/yr vs 0.49%/yr for QQQG.

Доходность

Сравнение доходности QMAR и QQQG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMAR показывает доходность 13.03%, что значительно ниже, чем у QQQG с доходностью 31.21%.

QMAR

1 день
-0.02%
1 месяц
2.51%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.97%
1 год
23.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—

QQQG

1 день
-0.92%
1 месяц
14.49%
С начала года
31.21%
6 месяцев
28.95%
1 год
41.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMAR и QQQG

2026 (YTD)20252024
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.03%10.89%5.68%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		31.21%14.72%2.23%

Correlation

The correlation between QMAR and QQQG is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

0.84

The correlation between QMAR and QQQG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMAR и QQQG

Секторы
QMAR
QQQG

Технологии

54.2%
68.6%

Коммуникационные услуги

15.5%
10.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
3.6%

Потребительский защитный сектор

7.6%
1.5%

Здравоохранение

4.2%
12.1%

Промышленность

2.8%
2.6%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

0.6%
1.4%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QMAR
54.2%
QQQG
68.6%

Коммуникационные услуги

QMAR
15.5%
QQQG
10.2%

Потребительский циклический сектор

QMAR
12.2%
QQQG
3.6%

Потребительский защитный сектор

QMAR
7.6%
QQQG
1.5%

Здравоохранение

QMAR
4.2%
QQQG
12.1%

Промышленность

QMAR
2.8%
QQQG
2.6%

Коммунальные услуги

QMAR
1.4%
QQQG

-

Сырьевые материалы

QMAR
1.2%
QQQG

-

Энергетика

QMAR
0.6%
QQQG
1.4%

Финансовые услуги

QMAR
0.2%
QQQG

-

Недвижимость

QMAR
0.1%
QQQG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG
Часто сравнивают с QQQG:
QQQG с QQQQQQG с QQQMQQQG с QQQIQQQG с XNTKQQQG с SCHGQQQG с COWGQQQG с VOO

Доходность на риск

QMAR vs. QQQG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QQQG
Ранг доходности на риск QQQG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAR c QQQG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMARQQQGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.82
2.11

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.00
2.81

+3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.92

1.36

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.24

3.01

+4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

52.23

10.82

+41.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAR vs. QQQG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAR на текущий момент составляет 3.82, что выше коэффициента Шарпа QQQG равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAR и QQQG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMARQQQGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82

2.11

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.17

-0.27

Просадки

Сравнение просадок QMAR и QQQG

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что меньше максимальной просадки QQQG в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и QQQG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMARQQQGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.83%

-23.61%

+3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-13.79%

+10.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.92%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-3.59%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

3.83%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAR и QQQG

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) составляет 1.27%, в то время как у Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что QMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMARQQQGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

5.39%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

16.05%

-11.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

19.67%

-13.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

23.40%

-9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.85%

23.40%

-9.55%

Сравнение комиссий QMAR и QQQG

QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAR и QQQG

QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

ПозицияTTM20252024
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		0.06%0.06%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QMAR and QQQG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQG has higher volatility (5.39%) compared to QMAR (1.27%). In terms of maximum drawdown, QMAR dropped -19.83% vs QQQG's -23.61%.

On 1-year performance, QQQG leads with 41.31% vs 23.15% for QMAR. On fees, QQQG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQG has performed better with a 41.31% return vs 23.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

QQQG has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for QMAR.

They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.90% for QMAR and 0.49% for QQQG.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMAR и QQQG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор