PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAR с QLTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMAR с QLTY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY).

QMAR и QLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. QLTY - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QMAR и QLTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMAR и QLTY

2026 (YTD)202520242023
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		1.87%10.89%16.11%2.29%
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		-5.77%21.26%21.02%5.68%

Доходность по периодам

С начала года, QMAR показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у QLTY с доходностью -5.77%.

QMAR

1 день
2.41%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.87%
6 месяцев
4.47%
1 год
18.84%
3 года*
14.87%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—

QLTY

1 день
2.76%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
0.36%
1 год
16.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

GMO U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с BLCRQMAR с SSPY
Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с MOATQLTY с VOOQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS

Сравнение комиссий QMAR и QLTY

QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QLTY в 0.50%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
QLTY
GMO U.S. Quality ETF

Доходность на риск

QMAR vs. QLTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAR c QLTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMARQLTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.94

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.50

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.21

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.51

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.07

5.83

+8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAR vs. QLTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAR на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа QLTY равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAR и QLTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMARQLTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.94

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.18

-0.42

Корреляция

Корреляция между QMAR и QLTY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAR и QLTY

QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

TTM202520242023
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.81%0.73%0.79%0.15%

Просадки

Сравнение просадок QMAR и QLTY

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что больше максимальной просадки QLTY в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и QLTY.

Загрузка...

Показатели просадок

QMARQLTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.83%

-17.00%

-2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-11.71%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-9.28%

+8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-2.09%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

3.04%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAR и QLTY

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) составляет 3.50%, в то время как у GMO U.S. Quality ETF (QLTY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что QMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMARQLTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

5.28%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.62%

9.73%

-5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

17.77%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

14.81%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

14.81%

-0.78%