PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAR с QJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMAR с QJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN).

QMAR и QJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. QJUN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QMAR и QJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMAR и QJUN

2026 (YTD)20252024202320222021
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%6.61%
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		-0.94%13.59%16.36%36.34%-17.34%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, QMAR показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у QJUN с доходностью -0.94%.

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

QJUN

1 день
0.95%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
1.19%
1 год
18.53%
3 года*
15.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June

Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с BLCRQMAR с VTIQMAR с WLTG
Часто сравнивают с QJUN:
QJUN с NOIEXQJUN с WLTGQJUN с FTAGQJUN с CIBRQJUN с SAMTQJUN с AIRRQJUN с FTIF

Сравнение комиссий QMAR и QJUN

И QMAR, и QJUN имеют комиссию равную 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June

Доходность на риск

QMAR vs. QJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QJUN
Ранг доходности на риск QJUN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QJUN: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QJUN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QJUN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAR c QJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMARQJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.09

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.32

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.15

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.64

12.59

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAR vs. QJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAR на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QJUN равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAR и QJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMARQJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.32

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.70

+0.07

Корреляция

Корреляция между QMAR и QJUN составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAR и QJUN

Ни QMAR, ни QJUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QMAR и QJUN

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, примерно равная максимальной просадке QJUN в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и QJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

QMARQJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.83%

-19.92%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-8.97%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-2.11%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-4.02%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.53%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAR и QJUN

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) составляет 3.53%, в то время как у FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что QMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMARQJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.15%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.65%

6.40%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

14.07%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

14.40%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

14.40%

-0.38%