Сравнение QMAR с INRO

С начала года, QMAR показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у INRO с доходностью -3.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии INRO в 0.42%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QMAR на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа INRO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAR и INRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QMAR и INRO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, примерно равная максимальной просадке INRO в -20.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и INRO.

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) составляет 3.53%, в то время как у Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что QMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.