PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAR с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMAR с FTAG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).

QMAR и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QMAR и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMAR и FTAG

2026 (YTD)20252024202320222021
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.66%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		12.78%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%2.07%

Доходность по периодам

С начала года, QMAR показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%.

QMAR

1 день
0.21%
1 месяц
1.71%
С начала года
2.66%
6 месяцев
5.02%
1 год
18.46%
3 года*
15.20%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—

FTAG

1 день
0.00%
1 месяц
2.22%
С начала года
12.78%
6 месяцев
14.61%
1 год
23.86%
3 года*
2.96%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с BLCRQMAR с SSPY
Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с MOOFTAG с PSMDFTAG с VTIFTAG с CHAT

Сравнение комиссий QMAR и FTAG

QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FTAG в 0.70%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Доходность на риск

QMAR vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAR c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMARFTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.01

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.27

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.14

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.47

6.41

+8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAR vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAR на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTAG равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAR и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMARFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.37

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.10

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

-0.33

+1.11

Корреляция

Корреляция между QMAR и FTAG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAR и FTAG

QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Просадки

Сравнение просадок QMAR и FTAG

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и FTAG.

Загрузка...

Показатели просадок

QMARFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.83%

-90.89%

+71.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-9.25%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-32.77%

+12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-78.19%

+78.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-71.17%

+67.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

3.67%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAR и FTAG

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) составляет 3.52%, в то время как у First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что QMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMARFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.92%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

10.70%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

17.48%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

17.37%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

19.92%

-5.90%