Сравнение QMAR с CPST
QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) and CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) are both exchange-traded funds - QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust, while CPST is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep. QMAR is actively managed, while CPST is passively managed. Over the past year, QMAR returned 23.38% vs 7.61% for CPST. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMAR charges 0.90%/yr vs 0.69%/yr for CPST.
Доходность
Сравнение доходности QMAR и CPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMAR показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у CPST с доходностью 2.67%.
QMAR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
CPST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMAR и CPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 13.06% | 10.89% | 8.06% |
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 2.67% | 6.73% | 2.30% |
Correlation
The correlation between QMAR and CPST is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between QMAR and CPST has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMAR vs. CPST — Ранг доходности на риск
QMAR
CPST
Сравнение QMAR c CPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMAR | CPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.82 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.31 | 5.38 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.66 | 28.97 | +23.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMAR | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86 | 3.56 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 2.02 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок QMAR и CPST
Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что больше максимальной просадки CPST в -3.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и CPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMAR | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.83% | -3.79% | -16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -1.42% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -0.35% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.26% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMAR и CPST
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что QMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMAR | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 0.30% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | 1.60% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.09% | 2.15% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 3.37% | +10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 3.37% | +10.48% |
Сравнение комиссий QMAR и CPST
QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CPST в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMAR и CPST
Ни QMAR, ни CPST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QMAR and CPST have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QMAR has higher volatility (1.27%) compared to CPST (0.30%). In terms of maximum drawdown, QMAR dropped -19.83% vs CPST's -3.79%.
On 1-year performance, QMAR leads with 23.38% vs 7.61% for CPST. On fees, CPST is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPST has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QMAR has performed better with a 23.38% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPST is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
QMAR and CPST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QMAR is categorized as Nasdaq-100, while CPST is Defined Outcome. They also come from different issuers: First Trust and Calamos. Their fees differ too: 0.90% for QMAR and 0.69% for CPST.
QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 3.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMAR и CPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор