Сравнение QMAR с CBXA
QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) and CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust, while CBXA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index. QMAR is actively managed, while CBXA is passively managed. Over the past year, QMAR returned 20.76% vs -22.76% for CBXA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. QMAR charges 0.90%/yr vs 0.69%/yr for CBXA.
Доходность
Сравнение доходности QMAR и CBXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMAR показывает доходность 11.40%, что значительно выше, чем у CBXA с доходностью -21.17%.
QMAR
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- —
CBXA
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -21.17%
- 6 месяцев
- -21.33%
- 1 год
- -22.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMAR и CBXA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 11.40% | 25.15% |
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -21.17% | 9.67% |
Correlation
The correlation between QMAR and CBXA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMAR vs. CBXA — Ранг доходности на риск
QMAR
CBXA
Сравнение QMAR c CBXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMAR | CBXA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 0.79 | +0.96 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.49 | -0.79 | +7.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.78 | -1.48 | +41.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMAR и CBXA
Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что меньше максимальной просадки CBXA в -28.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и CBXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMAR | CBXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.83% | -28.98% | +9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -28.98% | +25.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -28.23% | +26.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -9.48% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 15.43% | -14.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMAR и CBXA
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) составляет 2.92%, в то время как у Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что QMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMAR | CBXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 4.12% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 14.95% | -9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.55% | 18.12% | -11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.01% | 17.01% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 17.01% | -3.18% |
Сравнение комиссий QMAR и CBXA
QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CBXA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMAR и CBXA
QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.50% | 1.97% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMAR and CBXA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXA has higher volatility (4.12%) compared to QMAR (2.92%). In terms of maximum drawdown, QMAR dropped -19.83% vs CBXA's -28.98%.
On 1-year performance, QMAR leads with 20.76% vs -22.76% for CBXA. On fees, CBXA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QMAR has performed better with a 20.76% return vs -22.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
CBXA has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.00% for QMAR.
QMAR is categorized as Nasdaq-100, while CBXA is Defined Outcome. They also come from different issuers: First Trust and Calamos. Their fees differ too: 0.90% for QMAR and 0.69% for CBXA.
QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMAR и CBXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор