PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAR с BCUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMAR с BCUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS).

QMAR и BCUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. BCUS - это активно управляемый фонд от Bancreek. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QMAR и BCUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMAR и BCUS

2026 (YTD)202520242023
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%0.47%
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		0.04%6.56%21.22%0.56%

Доходность по периодам

С начала года, QMAR показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у BCUS с доходностью 0.04%.

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

BCUS

1 день
1.10%
1 месяц
-4.53%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-1.15%
1 год
10.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Bancreek U.S. Large Cap ETF

Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с WLTGQMAR с BLCR
Часто сравнивают с BCUS:
BCUS с ACWXBCUS с VOOBCUS с GRIDBCUS с BSJOBCUS с DVOLBCUS с SPTMBCUS с IVV

Сравнение комиссий QMAR и BCUS

QMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BCUS в 0.70%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF

Доходность на риск

QMAR vs. BCUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BCUS
Ранг доходности на риск BCUS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCUS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCUS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCUS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCUS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCUS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAR c BCUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) и Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMARBCUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.59

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

0.97

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.13

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.00

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.64

3.76

+10.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAR vs. BCUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAR на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа BCUS равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAR и BCUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMARBCUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.59

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.77

+0.01

Корреляция

Корреляция между QMAR и BCUS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAR и BCUS

QMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

TTM20252024
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		0.36%0.49%0.23%

Просадки

Сравнение просадок QMAR и BCUS

Максимальная просадка QMAR за все время составила -19.83%, что больше максимальной просадки BCUS в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAR и BCUS.

Загрузка...

Показатели просадок

QMARBCUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.83%

-18.14%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-10.45%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-5.70%

+5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-3.03%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.78%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAR и BCUS

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) составляет 3.53%, в то время как у Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что QMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMARBCUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

6.62%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.65%

10.54%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

17.03%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

16.04%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

16.04%

-2.02%