Сравнение QLVD с VSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV).
QLVD и VSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLVD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLVD и VSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLVD и VSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLVD FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund | 4.17% | 24.21% | 4.67% | 11.57% | -12.09% | 9.04% | 3.00% | 6.35% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 2.92% | 16.77% | 15.79% | 12.34% | -7.56% | 25.66% | 5.05% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, QLVD показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у VSMV с доходностью 2.92%.
QLVD
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
VSMV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLVD и VSMV
QLVD берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии VSMV в 0.35%.
Доходность на риск
QLVD vs. VSMV — Ранг доходности на риск
QLVD
VSMV
Сравнение QLVD c VSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLVD | VSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.40 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.02 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.81 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 9.72 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLVD | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.40 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.87 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.78 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между QLVD и VSMV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLVD и VSMV
Дивидендная доходность QLVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности VSMV в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLVD FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund | 2.74% | 2.87% | 3.01% | 3.33% | 2.47% | 3.06% | 1.78% | 1.06% | 0.00% | 0.00% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 1.39% | 1.35% | 1.36% | 1.77% | 1.99% | 1.36% | 2.01% | 2.00% | 2.42% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок QLVD и VSMV
Максимальная просадка QLVD за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVD и VSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLVD | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.20% | -31.33% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -10.43% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.99% | -17.96% | -6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -3.57% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -3.46% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 1.95% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLVD и VSMV
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что QLVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLVD | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 2.76% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 6.73% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 13.40% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.68% | 12.92% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 15.14% | -1.12% |