PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVD с LKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVD с LKOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLVD (FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund) and LKOR (FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund) are both exchange-traded funds - QLVD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index, while LKOR is a Corporate Bonds fund tracking the Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLVD returned 5.83%/yr vs -1.59%/yr for LKOR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. QLVD charges 0.32%/yr vs 0.22%/yr for LKOR.

Доходность

Сравнение доходности QLVD и LKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVD показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у LKOR с доходностью 0.74%.

QLVD

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.67%
С начала года
2.66%
6 месяцев
4.87%
1 год
7.04%
3 года*
11.60%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—

LKOR

1 день
-0.36%
1 месяц
1.51%
С начала года
0.74%
6 месяцев
-0.19%
1 год
7.57%
3 года*
4.72%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLVD и LKOR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.66%24.21%4.67%11.57%-12.09%9.04%3.00%6.35%
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund		0.74%7.04%-1.02%11.64%-25.55%-1.51%16.00%7.52%

Correlation

The correlation between QLVD and LKOR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.30

The correlation between QLVD and LKOR shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund

Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с JEPIQLVD с DEEFQLVD с EFAVQLVD с IDLVQLVD с LVHIQLVD с SCHYQLVD с LGLV
Часто сравнивают с LKOR:
LKOR с ICVTLKOR с MLNLKOR с BKLNLKOR с ICSHLKOR с ^GSPCLKOR с VCLTLKOR с SRLN

Доходность на риск

QLVD vs. LKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
LKOR
Ранг доходности на риск LKOR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKOR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKOR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKOR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKOR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKOR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVD c LKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVDLKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.95

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
1.40

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

1.41

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

3.43

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLVD vs. LKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVD на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LKOR равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVD и LKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVDLKORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.95

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.12

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.25

+0.23

Просадки

Сравнение просадок QLVD и LKOR

Максимальная просадка QLVD за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки LKOR в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVD и LKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVDLKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-34.78%

+6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-5.39%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.24%

-12.74%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

-34.78%

+10.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-13.63%

+7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-10.36%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.21%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVD и LKOR

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что QLVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVDLKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.41%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

5.76%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

8.00%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

12.90%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

13.22%

+0.75%

Сравнение комиссий QLVD и LKOR

QLVD берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии LKOR в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVD и LKOR

Дивидендная доходность QLVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности LKOR в 5.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund		5.72%5.57%5.52%4.90%4.71%4.73%6.56%3.71%4.21%3.77%5.53%1.22%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.78%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLVD and LKOR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVD has higher volatility (3.02%) compared to LKOR (2.41%). In terms of maximum drawdown, QLVD dropped -28.20% vs LKOR's -34.78%.

On 5-year performance, QLVD leads with 5.83% vs -1.59% for LKOR. On fees, LKOR is cheaper at 0.22% per year. On volatility, LKOR has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLVD has performed better with a 5.83% return vs -1.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LKOR is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.32% for QLVD.

LKOR has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 2.78% for QLVD.

QLVD is categorized as Volatility Hedged Equity, while LKOR is Corporate Bonds. QLVD tracks Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index, while LKOR tracks Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index. Their fees differ too: 0.32% for QLVD and 0.22% for LKOR.

LKOR currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVD и LKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор