Сравнение QLVD с DVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL).
QLVD и DVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLVD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. DVOL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLVD и DVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLVD и DVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLVD FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund | 3.29% | 24.21% | 4.67% | 11.57% | -12.09% | 9.04% | 3.00% | 6.35% |
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | -1.24% | 4.30% | 24.84% | 5.39% | -16.10% | 30.08% | 11.15% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, QLVD показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у DVOL с доходностью -1.24%.
QLVD
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- —
DVOL
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- -2.06%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLVD и DVOL
QLVD берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DVOL в 0.60%.
Доходность на риск
QLVD vs. DVOL — Ранг доходности на риск
QLVD
DVOL
Сравнение QLVD c DVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLVD | DVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | -0.13 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | -0.08 | +2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.99 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | -0.08 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | -0.25 | +8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLVD | DVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | -0.13 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.54 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между QLVD и DVOL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLVD и DVOL
Дивидендная доходность QLVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности DVOL в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLVD FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund | 2.77% | 2.87% | 3.01% | 3.33% | 2.47% | 3.06% | 1.78% | 1.06% | 0.00% |
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | 0.70% | 0.86% | 0.67% | 1.28% | 1.37% | 0.47% | 0.60% | 1.79% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок QLVD и DVOL
Максимальная просадка QLVD за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVD и DVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLVD | DVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.20% | -38.26% | +10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -10.85% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.99% | -24.65% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -7.51% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -7.27% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 3.53% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLVD и DVOL
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что QLVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLVD | DVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 4.72% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 8.83% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 15.46% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.68% | 14.39% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 17.81% | -3.79% |