PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLVD с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLVD с DFIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLVD (FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both exchange-traded funds - QLVD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. QLVD is passively managed, while DFIV is actively managed. Over the past 3 years, QLVD returned 11.60%/yr vs 23.90%/yr for DFIV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QLVD charges 0.32%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности QLVD и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLVD показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 11.54%.

QLVD

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.67%
С начала года
2.66%
6 месяцев
4.87%
1 год
7.04%
3 года*
11.60%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—

DFIV

1 день
-0.70%
1 месяц
2.57%
С начала года
11.54%
6 месяцев
15.41%
1 год
34.88%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLVD и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.66%24.21%4.67%11.57%-12.09%-1.08%
DFIV
Dimensional International Value ETF		11.54%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Correlation

The correlation between QLVD and DFIV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.84

The correlation between QLVD and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLVD и DFIV

Секторы
QLVD
DFIV

Финансовые услуги

24.3%
32.4%

Промышленность

15.3%
9.6%

Потребительский защитный сектор

11.3%
4.9%

Здравоохранение

10.6%
4.9%

Коммунальные услуги

7.9%
2.5%

Коммуникационные услуги

6.7%
4.2%

Потребительский циклический сектор

5.5%
9.6%

Недвижимость

5.3%
1.8%

Технологии

5.0%
2.8%

Сырьевые материалы

4.3%
10.9%

Энергетика

3.9%
16.4%

Финансовые услуги

QLVD
24.3%
DFIV
32.4%

Промышленность

QLVD
15.3%
DFIV
9.6%

Потребительский защитный сектор

QLVD
11.3%
DFIV
4.9%

Здравоохранение

QLVD
10.6%
DFIV
4.9%

Коммунальные услуги

QLVD
7.9%
DFIV
2.5%

Коммуникационные услуги

QLVD
6.7%
DFIV
4.2%

Потребительский циклический сектор

QLVD
5.5%
DFIV
9.6%

Недвижимость

QLVD
5.3%
DFIV
1.8%

Технологии

QLVD
5.0%
DFIV
2.8%

Сырьевые материалы

QLVD
4.3%
DFIV
10.9%

Энергетика

QLVD
3.9%
DFIV
16.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с JEPIQLVD с DEEFQLVD с EFAVQLVD с IDLVQLVD с LVHIQLVD с SCHYQLVD с LGLV
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

QLVD vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLVD c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLVDDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
2.56

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
3.50

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.46

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

3.63

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

14.02

-11.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLVD vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLVD на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа DFIV равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLVD и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLVDDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.56

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.94

-0.45

Просадки

Сравнение просадок QLVD и DFIV

Максимальная просадка QLVD за все время составила -28.20%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLVD и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLVDDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-25.42%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-9.66%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.24%

-14.72%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-1.02%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-4.48%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.49%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QLVD и DFIV

Текущая волатильность для FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) составляет 3.02%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что QLVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLVDDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.89%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

10.99%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

13.69%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

16.63%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

16.63%

-2.66%

Сравнение комиссий QLVD и DFIV

QLVD берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLVD и DFIV

Дивидендная доходность QLVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности DFIV в 2.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.55%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.78%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%

Часто задаваемые вопросы

QLVD and DFIV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIV has higher volatility (3.89%) compared to QLVD (3.02%). In terms of maximum drawdown, QLVD dropped -28.20% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.90% vs 11.60% for QLVD. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, QLVD has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.90% return vs 11.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.32% for QLVD.

QLVD has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.55% for DFIV.

QLVD is categorized as Volatility Hedged Equity, while DFIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Northern Trust and Dimensional. Their fees differ too: 0.32% for QLVD and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLVD и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор