Сравнение QLV с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
QLV и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLV и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLV и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 0.10% | 12.28% | 18.08% | 13.71% | -9.97% | 26.08% | 9.63% | 6.24% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 12.30% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 5.03% |
Доходность по периодам
С начала года, QLV показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 12.30%.
QLV
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLV и HDV
QLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QLV vs. HDV — Ранг доходности на риск
QLV
HDV
Сравнение QLV c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLV | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.24 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.70 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.65 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 6.01 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.24 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.88 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.73 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между QLV и HDV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLV и HDV
Дивидендная доходность QLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности HDV в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 1.60% | 1.60% | 1.66% | 1.60% | 1.74% | 0.96% | 1.24% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.92% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок QLV и HDV
Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -37.04% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -10.04% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -15.42% | -2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -2.58% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -3.09% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.88% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLV и HDV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что QLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 2.94% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | 7.06% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 12.79% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 12.78% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 15.70% | +1.05% |