Сравнение QLTY с VOTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).
QLTY и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTY - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLTY и VOTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLTY и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QLTY GMO U.S. Quality ETF | -5.77% | 21.26% | 21.02% | 5.68% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | -4.68% | 17.95% | 25.23% | 6.37% |
Доходность по периодам
С начала года, QLTY показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у VOTE с доходностью -4.68%.
QLTY
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOTE
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -4.68%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLTY и VOTE
QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.
Доходность на риск
QLTY vs. VOTE — Ранг доходности на риск
QLTY
VOTE
Сравнение QLTY c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLTY | VOTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.49 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.52 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 7.13 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLTY | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.61 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между QLTY и VOTE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTY и VOTE
Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VOTE в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 0.81% | 0.73% | 0.79% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.04% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок QLTY и VOTE
Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и VOTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLTY | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -25.71% | +8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -12.07% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -6.51% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -6.34% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.57% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTY и VOTE
GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) имеют волатильность 5.28% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLTY | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 5.35% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 9.71% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 18.49% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 17.31% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 17.31% | -2.50% |