PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QLTY с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLTY с SELV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QLTY (GMO U.S. Quality ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. QLTY is passively managed, while SELV is actively managed. Over the past year, QLTY returned 22.81% vs 11.14% for SELV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLTY charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности QLTY и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 5.03%.

QLTY

1 день
0.05%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
5.82%
С начала года
9.17%
1 год
22.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SELV

1 день
2.00%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
3.27%
С начала года
5.03%
1 год
11.14%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLTY и SELV

2026 (YTD)202520242023
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		9.17%21.26%21.02%5.25%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		5.03%12.86%14.71%3.06%

Correlation

The correlation between QLTY and SELV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г.

0.57

Over the past year, the correlation between QLTY and SELV has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QLTY и SELV

Секторы
QLTY
SELV

Технологии

40.1%
21.4%

Здравоохранение

22.1%
17.0%

Коммуникационные услуги

11.7%
15.8%

Финансовые услуги

7.8%
4.8%

Потребительский циклический сектор

7.5%
4.9%

Потребительский защитный сектор

6.5%
12.3%

Промышленность

4.3%
7.5%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Энергетика

-

4.3%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

7.6%

Технологии

QLTY
40.1%
SELV
21.4%

Здравоохранение

QLTY
22.1%
SELV
17.0%

Коммуникационные услуги

QLTY
11.7%
SELV
15.8%

Финансовые услуги

QLTY
7.8%
SELV
4.8%

Потребительский циклический сектор

QLTY
7.5%
SELV
4.9%

Потребительский защитный сектор

QLTY
6.5%
SELV
12.3%

Промышленность

QLTY
4.3%
SELV
7.5%

Сырьевые материалы

QLTY

-

SELV
2.8%

Энергетика

QLTY

-

SELV
4.3%

Недвижимость

QLTY

-

SELV
0.1%

Коммунальные услуги

QLTY

-

SELV
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Quality ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с VOOQLTY с MOATQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с LGLVSELV с CGDV

Доходность на риск

QLTY vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTY c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLTYSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.18

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.74

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.89

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

5.03

+2.88

QLTY vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа SELV равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLTY и SELV

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLTYSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-13.73%

-3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-5.92%

-5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-2.37%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.22%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и SELV

Текущая волатильность для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) составляет 3.08%, в то время как у SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что QLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLTYSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

4.60%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

7.67%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

9.53%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

11.95%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

11.95%

+2.60%

Сравнение комиссий QLTY и SELV

QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и SELV

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SELV в 1.70%

ПозицияTTM2025202420232022
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.72%0.73%0.79%0.15%0.00%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.70%1.74%1.77%2.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

QLTY and SELV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SELV has higher volatility (4.60%) compared to QLTY (3.08%). In terms of maximum drawdown, QLTY dropped -17.00% vs SELV's -13.73%.

On 1-year performance, QLTY leads with 22.81% vs 11.14% for SELV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QLTY has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLTY has performed better with a 22.81% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for QLTY.

SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.72% for QLTY.

They also come from different issuers: GMO and SEI. Their fees differ too: 0.50% for QLTY and 0.15% for SELV.

QLTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLTY и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор