Сравнение QLTY с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
QLTY и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTY - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QLTY и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLTY и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QLTY GMO U.S. Quality ETF | -5.77% | 21.26% | 21.02% | 5.68% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 1.97% | 33.10% | 28.15% | 0.95% |
Доходность по периодам
С начала года, QLTY показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 1.97%.
QLTY
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLTY и SAMT
QLTY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
QLTY vs. SAMT — Ранг доходности на риск
QLTY
SAMT
Сравнение QLTY c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLTY | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.01 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.65 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 4.10 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 11.61 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLTY | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.01 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.76 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между QLTY и SAMT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTY и SAMT
Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности SAMT в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 0.81% | 0.73% | 0.79% | 0.15% | 0.00% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.69% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок QLTY и SAMT
Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLTY | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -20.57% | +3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -8.76% | -2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -5.78% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -8.00% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.10% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTY и SAMT
GMO U.S. Quality ETF (QLTY) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что QLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLTY | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 4.97% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 11.91% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 17.68% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 16.78% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 16.78% | -1.97% |