PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QLTY с QLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLTY с QLC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QLTY (GMO U.S. Quality ETF) and QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) are both Quality Factor funds - QLTY tracks the S&P 500 while QLC tracks the Northern Trust Quality Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, QLTY returned 26.75% vs 30.15% for QLC. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. QLTY charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for QLC.

Доходность

Сравнение доходности QLTY и QLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у QLC с доходностью 15.47%.

QLTY

1 день
-0.12%
1 месяц
2.45%
6 месяцев
10.75%
С начала года
11.50%
1 год
26.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.11%

QLC

1 день
-0.18%
1 месяц
2.85%
6 месяцев
14.24%
С начала года
15.47%
1 год
30.15%
3 года*
24.78%
5 лет*
14.95%
10 лет*
14.85%
Всё время*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QLC

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
$3.21M$3.99M$3.64M

QLTY

GMO U.S. Quality ETF
$17.65M$16.37M$19.31M

Сравнение доходности по годам QLTY и QLC

2026 (YTD)202520242023
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		11.50%21.26%21.02%5.25%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		15.47%23.26%26.71%6.06%

Correlation

The correlation between QLTY and QLC is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г.

0.91

The correlation between QLTY and QLC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLTY и QLC

Секторы
QLTY
QLC

Технологии

39.6%
38.0%

Здравоохранение

22.6%
10.0%

Коммуникационные услуги

11.0%
10.2%

Финансовые услуги

8.1%
13.6%

Потребительский защитный сектор

7.3%
3.5%

Потребительский циклический сектор

7.0%
7.2%

Промышленность

4.5%
5.8%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Энергетика

-

2.3%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Технологии

QLTY
39.6%
QLC
38.0%

Здравоохранение

QLTY
22.6%
QLC
10.0%

Коммуникационные услуги

QLTY
11.0%
QLC
10.2%

Финансовые услуги

QLTY
8.1%
QLC
13.6%

Потребительский защитный сектор

QLTY
7.3%
QLC
3.5%

Потребительский циклический сектор

QLTY
7.0%
QLC
7.2%

Промышленность

QLTY
4.5%
QLC
5.8%

Сырьевые материалы

QLTY

-

QLC
2.1%

Энергетика

QLTY

-

QLC
2.3%

Недвижимость

QLTY

-

QLC
2.8%

Коммунальные услуги

QLTY

-

QLC
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Quality ETF

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с VOOQLTY с MOATQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS
Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с SPHQQLC с QQQMQLC с BDGSQLC с ESMVQLC с AUSFQLC с JQUA

Доходность на риск

QLTY vs. QLC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QLTY c QLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLTYQLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.29

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.16

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.43

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

15.28

-6.02

QLTY vs. QLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLC равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и QLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLTY и QLC

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки QLC в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и QLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLTYQLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-35.86%

+18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-8.84%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.18%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-4.48%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.98%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и QLC

Текущая волатильность для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) составляет 3.32%, в то время как у FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что QLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLTYQLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.87%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

10.48%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

13.22%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

16.94%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

18.41%

-3.89%

Сравнение комиссий QLTY и QLC

QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QLC в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и QLC

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности QLC в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.90%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.70%0.73%0.79%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLTY and QLC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLC has higher volatility (3.87%) compared to QLTY (3.32%). In terms of maximum drawdown, QLTY dropped -17.00% vs QLC's -35.86%.

On 1-year performance, QLC leads with 30.15% vs 26.75% for QLTY. On fees, QLC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QLTY has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLC has performed better with a 30.15% return vs 26.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for QLTY.

QLC has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.70% for QLTY.

QLTY tracks S&P 500, while QLC tracks Northern Trust Quality Large Cap Index. They also come from different issuers: GMO and Northern Trust. Their fees differ too: 0.50% for QLTY and 0.25% for QLC.

QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLTY и QLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор