PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTY с PJBF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLTY с PJBF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLTY (GMO U.S. Quality ETF) and PJBF (PGIM Jennison Better Future ETF) are both exchange-traded funds - QLTY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500, while PJBF is a Global Equities fund actively managed by PGIM. QLTY is passively managed, while PJBF is actively managed. Over the past year, QLTY returned 27.39% vs 16.62% for PJBF. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLTY charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for PJBF.

Доходность

Сравнение доходности QLTY и PJBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у PJBF с доходностью 8.99%.

QLTY

1 день
-0.51%
1 месяц
3.93%
С начала года
7.36%
6 месяцев
7.76%
1 год
27.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJBF

1 день
-1.20%
1 месяц
4.04%
С начала года
8.99%
6 месяцев
7.01%
1 год
16.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLTY и PJBF

2026 (YTD)202520242023
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		7.36%21.26%21.02%0.49%
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		8.99%5.13%19.91%-0.80%

Correlation

The correlation between QLTY and PJBF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.79

The correlation between QLTY and PJBF has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLTY и PJBF

Секторы
QLTY
PJBF

Технологии

36.5%
40.3%

Здравоохранение

24.5%
11.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
9.6%

Потребительский защитный сектор

9.1%
2.3%

Потребительский циклический сектор

8.1%
13.6%

Финансовые услуги

7.4%
2.8%

Промышленность

3.6%
18.0%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

QLTY
36.5%
PJBF
40.3%

Здравоохранение

QLTY
24.5%
PJBF
11.2%

Коммуникационные услуги

QLTY
10.9%
PJBF
9.6%

Потребительский защитный сектор

QLTY
9.1%
PJBF
2.3%

Потребительский циклический сектор

QLTY
8.1%
PJBF
13.6%

Финансовые услуги

QLTY
7.4%
PJBF
2.8%

Промышленность

QLTY
3.6%
PJBF
18.0%

Сырьевые материалы

QLTY

-

PJBF

-

Энергетика

QLTY

-

PJBF

-

Недвижимость

QLTY

-

PJBF

-

Коммунальные услуги

QLTY

-

PJBF
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Quality ETF

PGIM Jennison Better Future ETF

Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с VOOQLTY с MOATQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS
Часто сравнивают с PJBF:
PJBF с AADRPJBF с SNPEPJBF с GABFPJBF с XAIX.DEPJBF с BUFPPJBF с BDVLPJBF с PJFV

Доходность на риск

QLTY vs. PJBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PJBF
Ранг доходности на риск PJBF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJBF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJBF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJBF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJBF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJBF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTY c PJBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTYPJBFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
0.85

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.30

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.16

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

0.91

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

2.90

+6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTY vs. PJBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа PJBF равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и PJBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTYPJBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.85

+1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.63

+0.90

Просадки

Сравнение просадок QLTY и PJBF

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки PJBF в -25.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и PJBF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLTYPJBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-25.67%

+8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-18.41%

+6.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.20%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-5.31%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

5.74%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и PJBF

Текущая волатильность для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) составляет 2.64%, в то время как у PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что QLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLTYPJBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

6.31%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

15.81%

-6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

19.58%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

21.52%

-6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

21.52%

-6.88%

Сравнение комиссий QLTY и PJBF

QLTY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PJBF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и PJBF

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности PJBF в 0.22%

ПозицияTTM202520242023
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		0.22%0.24%0.16%0.00%
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.71%0.73%0.79%0.15%

Часто задаваемые вопросы

QLTY and PJBF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJBF has higher volatility (6.31%) compared to QLTY (2.64%). In terms of maximum drawdown, QLTY dropped -17.00% vs PJBF's -25.67%.

On 1-year performance, QLTY leads with 27.39% vs 16.62% for PJBF. On fees, QLTY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QLTY has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLTY has performed better with a 27.39% return vs 16.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLTY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for PJBF.

QLTY has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.22% for PJBF.

QLTY is categorized as Large Cap Blend Equities, while PJBF is Global Equities. They also come from different issuers: GMO and PGIM. Their fees differ too: 0.50% for QLTY and 0.59% for PJBF.

QLTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLTY и PJBF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор