PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTY с PJBF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTY с PJBF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF).

QLTY и PJBF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTY - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. PJBF - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QLTY и PJBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLTY и PJBF

2026 (YTD)202520242023
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		-5.77%21.26%21.02%0.49%
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		-11.38%5.13%19.91%-0.80%

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность -5.77%, что значительно выше, чем у PJBF с доходностью -11.38%.

QLTY

1 день
2.76%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
0.36%
1 год
16.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJBF

1 день
4.21%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-10.75%
1 год
5.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Quality ETF

PGIM Jennison Better Future ETF

Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с MOATQLTY с VOOQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS
Часто сравнивают с PJBF:
PJBF с SNPEPJBF с AADRPJBF с GABFPJBF с XAIX.DEPJBF с BUFPPJBF с PULSPJBF с BDVL

Сравнение комиссий QLTY и PJBF

QLTY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PJBF в 0.59%.

PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF
QLTY
GMO U.S. Quality ETF

Доходность на риск

QLTY vs. PJBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PJBF
Ранг доходности на риск PJBF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJBF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJBF: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJBF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJBF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJBF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTY c PJBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTYPJBFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.23

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.49

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.06

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.24

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

0.80

+5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTY vs. PJBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа PJBF равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и PJBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTYPJBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.23

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.22

+0.96

Корреляция

Корреляция между QLTY и PJBF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и PJBF

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности PJBF в 0.27%

TTM202520242023
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.81%0.73%0.79%0.15%
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		0.27%0.24%0.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLTY и PJBF

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки PJBF в -25.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и PJBF.

Загрузка...

Показатели просадок

QLTYPJBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-25.67%

+8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-18.41%

+6.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-14.98%

+5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-5.43%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

5.50%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и PJBF

Текущая волатильность для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) составляет 5.28%, в то время как у PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что QLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLTYPJBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

8.67%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

14.98%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

22.29%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

21.31%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

21.31%

-6.50%